PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTSX с WMRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTSX с WMRIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSTSX (Morningstar Global Opportunistic Equity Fund) and WMRIX (Wilmington Real Asset Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 5 years, MSTSX returned 6.63%/yr vs 5.78%/yr for WMRIX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSTSX charges 0.78%/yr vs 0.64%/yr for WMRIX.

Доходность

Сравнение доходности MSTSX и WMRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) и Wilmington Real Asset Fund (WMRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTSX показывает доходность 8.01%, что значительно ниже, чем у WMRIX с доходностью 15.58%.

MSTSX

1 день
-0.08%
1 месяц
3.40%
С начала года
8.01%
6 месяцев
-0.83%
1 год
8.17%
3 года*
11.68%
5 лет*
6.63%
10 лет*
—

WMRIX

1 день
0.30%
1 месяц
-2.16%
С начала года
15.58%
6 месяцев
15.13%
1 год
23.45%
3 года*
12.31%
5 лет*
5.78%
10 лет*
5.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTSX и WMRIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTSX
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund		8.01%7.72%10.17%17.15%-9.19%11.21%9.40%17.33%-4.32%
WMRIX
Wilmington Real Asset Fund		15.58%12.79%2.57%1.12%-8.03%21.49%-2.19%16.85%-2.13%

Correlation

The correlation between MSTSX and WMRIX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2018 г.

0.65

Over the past year, the correlation between MSTSX and WMRIX has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Global Opportunistic Equity Fund

Wilmington Real Asset Fund

Часто сравнивают с MSTSX:
MSTSX с VOOMSTSX с MSTMXMSTSX с MSTQXMSTSX с MSTPXMSTSX с MSTFXMSTSX с MSTBXMSTSX с MSTGX
Часто сравнивают с WMRIX:
WMRIX с JNSMXWMRIX с TZINXWMRIX с HGLBWMRIX с CIBFXWMRIX с WTAIXWMRIX с FFACXWMRIX с JNSGX

Доходность на риск

MSTSX vs. WMRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTSX
Ранг доходности на риск MSTSX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTSX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTSX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTSX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTSX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTSX: 77
Ранг коэф-та Мартина
WMRIX
Ранг доходности на риск WMRIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMRIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMRIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMRIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMRIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMRIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTSX c WMRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) и Wilmington Real Asset Fund (WMRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTSXWMRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
2.69

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
3.56

-2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.49

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

6.27

-5.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.80

19.33

-17.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTSX vs. WMRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTSX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа WMRIX равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTSX и WMRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTSXWMRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

2.69

-1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.50

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.56

+0.01

Просадки

Сравнение просадок MSTSX и WMRIX

Максимальная просадка MSTSX за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки WMRIX в -37.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTSX и WMRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTSXWMRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-37.84%

+10.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.10%

-3.74%

-10.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.10%

-10.95%

-3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.16%

-22.03%

+0.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.44%

-3.23%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-7.17%

+3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

1.21%

+4.28%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTSX и WMRIX

Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) и Wilmington Real Asset Fund (WMRIX) имеют волатильность 2.54% и 2.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTSXWMRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

2.58%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

6.76%

+5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.27%

8.81%

+5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

11.51%

+3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.58%

12.51%

+3.07%

Сравнение комиссий MSTSX и WMRIX

MSTSX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии WMRIX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTSX и WMRIX

Дивидендная доходность MSTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности WMRIX в 6.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSTSX
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund		2.26%2.44%9.41%2.68%2.99%22.24%2.94%3.93%1.13%0.00%0.00%0.00%
WMRIX
Wilmington Real Asset Fund		6.19%7.15%1.02%3.51%6.07%9.29%1.99%3.03%2.84%2.73%0.00%5.31%

Часто задаваемые вопросы

MSTSX and WMRIX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WMRIX has higher volatility (2.58%) compared to MSTSX (2.54%). In terms of maximum drawdown, MSTSX dropped -27.44% vs WMRIX's -37.84%.

WMRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTSX и WMRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор