Сравнение MSTSX с WMRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) и Wilmington Real Asset Fund (WMRIX).
MSTSX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. WMRIX управляется Wilmington Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTSX и WMRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTSX и WMRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTSX Morningstar Global Opportunistic Equity Fund | -1.55% | 7.72% | 10.17% | 17.15% | -9.19% | 11.21% | 9.40% | 17.33% | -4.32% |
WMRIX Wilmington Real Asset Fund | 10.96% | 12.79% | 2.57% | 1.12% | -8.03% | 21.49% | -2.19% | 16.85% | -2.13% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTSX показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у WMRIX с доходностью 10.96%.
MSTSX
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- -9.69%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 8.95%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- —
WMRIX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 10.96%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 18.28%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTSX и WMRIX
MSTSX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии WMRIX в 0.64%.
Доходность на риск
MSTSX vs. WMRIX — Ранг доходности на риск
MSTSX
WMRIX
Сравнение MSTSX c WMRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) и Wilmington Real Asset Fund (WMRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTSX | WMRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 1.65 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 2.15 | -1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.33 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 1.93 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | 10.70 | -9.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTSX | WMRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 1.65 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.59 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.54 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между MSTSX и WMRIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTSX и WMRIX
Дивидендная доходность MSTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности WMRIX в 6.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTSX Morningstar Global Opportunistic Equity Fund | 2.48% | 2.44% | 9.41% | 2.68% | 2.99% | 22.24% | 2.94% | 3.93% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMRIX Wilmington Real Asset Fund | 6.45% | 7.15% | 1.02% | 3.51% | 6.07% | 9.29% | 1.99% | 3.03% | 2.84% | 2.73% | 0.00% | 5.31% |
Просадки
Сравнение просадок MSTSX и WMRIX
Максимальная просадка MSTSX за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки WMRIX в -37.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTSX и WMRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTSX | WMRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.44% | -37.84% | +10.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.10% | -9.91% | -4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.16% | -22.03% | +0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.98% | -1.95% | -10.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -7.22% | +3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | 1.79% | +3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTSX и WMRIX
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Wilmington Real Asset Fund (WMRIX) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что MSTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTSX | WMRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 2.85% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.74% | 7.06% | +4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.00% | 11.37% | +7.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 11.54% | +3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.66% | 12.48% | +3.18% |