PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTSX с MSTVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTSX с MSTVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) и Morningstar Alternatives Fund (MSTVX).

MSTSX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. MSTVX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTSX и MSTVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) и Morningstar Alternatives Fund (MSTVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTSX и MSTVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTSX
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund		-1.55%7.72%10.17%17.15%-9.19%11.21%9.40%17.33%-4.32%
MSTVX
Morningstar Alternatives Fund		0.75%6.42%6.37%6.86%-2.69%4.20%3.81%5.82%-0.05%

Доходность по периодам

С начала года, MSTSX показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у MSTVX с доходностью 0.75%.

MSTSX

1 день
2.46%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-9.69%
1 год
3.58%
3 года*
8.95%
5 лет*
5.70%
10 лет*
—

MSTVX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.29%
С начала года
0.75%
6 месяцев
2.55%
1 год
4.68%
3 года*
6.67%
5 лет*
3.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Global Opportunistic Equity Fund

Morningstar Alternatives Fund

Часто сравнивают с MSTSX:
MSTSX с VOOMSTSX с MSTMXMSTSX с MSTFXMSTSX с MSTQXMSTSX с MSTGXMSTSX с MSTPXMSTSX с MSTBX
Часто сравнивают с MSTVX:
MSTVX с DBCMSTVX с qdsixMSTVX с QDSIXMSTVX с MSTFXMSTVX с MSTMXMSTVX с MSTRXMSTVX с MSTQX

Сравнение комиссий MSTSX и MSTVX

MSTSX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии MSTVX в 1.15%.

MSTVX
Morningstar Alternatives Fund
MSTSX
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund

Доходность на риск

MSTSX vs. MSTVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTSX
Ранг доходности на риск MSTSX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTSX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTSX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTSX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTSX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTSX: 88
Ранг коэф-та Мартина
MSTVX
Ранг доходности на риск MSTVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTVX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTVX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTVX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTSX c MSTVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) и Morningstar Alternatives Fund (MSTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTSXMSTVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

1.23

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

1.67

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.36

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

1.90

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.71

11.80

-11.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTSX vs. MSTVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTSX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа MSTVX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTSX и MSTVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTSXMSTVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

1.23

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

1.31

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.38

-0.89

Корреляция

Корреляция между MSTSX и MSTVX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTSX и MSTVX

Дивидендная доходность MSTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности MSTVX в 3.39%

TTM20252024202320222021202020192018
MSTSX
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund		2.48%2.44%9.41%2.68%2.99%22.24%2.94%3.93%1.13%
MSTVX
Morningstar Alternatives Fund		3.39%3.41%3.07%3.86%3.92%4.99%2.91%1.74%0.25%

Просадки

Сравнение просадок MSTSX и MSTVX

Максимальная просадка MSTSX за все время составила -27.44%, что больше максимальной просадки MSTVX в -8.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTSX и MSTVX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTSXMSTVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-8.02%

-19.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.10%

-3.21%

-10.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.16%

-5.89%

-15.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.98%

-1.47%

-10.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-1.17%

-2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

0.53%

+4.62%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTSX и MSTVX

Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что MSTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTSXMSTVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

0.87%

+3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

1.53%

+10.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.00%

4.70%

+14.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

3.13%

+11.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

3.15%

+12.51%