PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTRX с MSTGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTRX с MSTGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) и Morningstar Global Income Fund (MSTGX).

MSTRX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г.. MSTGX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTRX и MSTGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) и Morningstar Global Income Fund (MSTGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTRX и MSTGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTRX
Morningstar Total Return Bond Fund		-1.01%4.87%1.75%5.54%-15.53%-1.56%9.57%9.34%2.40%
MSTGX
Morningstar Global Income Fund		3.10%12.04%5.36%11.91%-11.18%8.46%3.92%19.97%-3.56%

Доходность по периодам

С начала года, MSTRX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у MSTGX с доходностью 3.10%.

MSTRX

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
-0.81%
1 год
1.52%
3 года*
2.53%
5 лет*
-0.82%
10 лет*
—

MSTGX

1 день
0.39%
1 месяц
-3.55%
С начала года
3.10%
6 месяцев
4.16%
1 год
10.06%
3 года*
9.62%
5 лет*
4.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Total Return Bond Fund

Morningstar Global Income Fund

Часто сравнивают с MSTRX:
MSTRX с MSTRMSTRX с BTC-USDMSTRX с MSTYMSTRX с CRPTMSTRX с MSTFXMSTRX с MSTMXMSTRX с MSTVX
Часто сравнивают с MSTGX:
MSTGX с VOOMSTGX с SPYMSTGX с IGMMSTGX с MSTFXMSTGX с MSTMXMSTGX с MSTSXMSTGX с MSTPX

Сравнение комиссий MSTRX и MSTGX

MSTRX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии MSTGX в 0.62%.

MSTGX
Morningstar Global Income Fund
MSTRX
Morningstar Total Return Bond Fund

Доходность на риск

MSTRX vs. MSTGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTRX
Ранг доходности на риск MSTRX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTRX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTRX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTRX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTRX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTRX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
MSTGX
Ранг доходности на риск MSTGX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTGX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTGX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTGX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTGX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTRX c MSTGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) и Morningstar Global Income Fund (MSTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTRXMSTGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

1.44

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

2.11

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.31

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

2.04

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

9.32

-5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTRX vs. MSTGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTRX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа MSTGX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTRX и MSTGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTRXMSTGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.44

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.62

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.60

-0.28

Корреляция

Корреляция между MSTRX и MSTGX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTRX и MSTGX

Дивидендная доходность MSTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности MSTGX в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018
MSTRX
Morningstar Total Return Bond Fund		1.98%2.60%4.02%3.42%2.50%2.13%4.93%5.23%0.29%
MSTGX
Morningstar Global Income Fund		2.53%2.97%6.64%6.32%8.79%10.48%2.96%4.11%0.56%

Просадки

Сравнение просадок MSTRX и MSTGX

Максимальная просадка MSTRX за все время составила -20.97%, что меньше максимальной просадки MSTGX в -27.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTRX и MSTGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTRXMSTGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.97%

-27.52%

+6.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-6.13%

+3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.77%

-19.64%

-1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-3.91%

-3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-4.38%

-2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.44%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTRX и MSTGX

Текущая волатильность для Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) составляет 1.19%, в то время как у Morningstar Global Income Fund (MSTGX) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что MSTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTRXMSTGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

2.14%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

4.37%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.90%

8.67%

-3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.22%

8.15%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.68%

10.90%

-5.22%