PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTRX с BIMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTRX с BIMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX).

MSTRX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г.. BIMSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTRX и BIMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTRX и BIMSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTRX
Morningstar Total Return Bond Fund		-1.01%4.87%1.75%5.54%-15.53%-1.56%9.57%9.34%2.40%
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		-0.14%6.76%3.21%5.53%-8.88%-1.68%7.16%6.83%1.70%

Доходность по периодам

С начала года, MSTRX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у BIMSX с доходностью -0.14%.

MSTRX

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
-0.81%
1 год
1.52%
3 года*
2.53%
5 лет*
-0.82%
10 лет*
—

BIMSX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.07%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.16%
10 лет*
2.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Total Return Bond Fund

Baird Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с MSTRX:
MSTRX с MSTRMSTRX с BTC-USDMSTRX с MSTYMSTRX с CRPTMSTRX с MSTMXMSTRX с MSTFXMSTRX с MSTVX
Часто сравнивают с BIMSX:
BIMSX с BAGSXBIMSX с BCOSXBIMSX с VCITBIMSX с BIMIXBIMSX с FBNDBIMSX с PIMIXBIMSX с WOBDX

Сравнение комиссий MSTRX и BIMSX

И MSTRX, и BIMSX имеют комиссию равную 0.55%.

MSTRX
Morningstar Total Return Bond Fund
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund

Доходность на риск

MSTRX vs. BIMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTRX
Ранг доходности на риск MSTRX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTRX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTRX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTRX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTRX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTRX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
BIMSX
Ранг доходности на риск BIMSX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIMSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMSX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMSX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMSX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMSX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTRX c BIMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTRXBIMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

1.50

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

2.23

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.29

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

2.33

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

8.69

-4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTRX vs. BIMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTRX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа BIMSX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTRX и BIMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTRXBIMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.50

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.30

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.09

-0.78

Корреляция

Корреляция между MSTRX и BIMSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTRX и BIMSX

Дивидендная доходность MSTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности BIMSX в 3.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSTRX
Morningstar Total Return Bond Fund		1.98%2.60%4.02%3.42%2.50%2.13%4.93%5.23%0.29%0.00%0.00%0.00%
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		3.56%3.50%3.44%2.81%1.81%1.90%3.08%2.16%2.14%1.98%1.89%2.21%

Просадки

Сравнение просадок MSTRX и BIMSX

Максимальная просадка MSTRX за все время составила -20.97%, что больше максимальной просадки BIMSX в -13.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTRX и BIMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTRXBIMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.97%

-13.07%

-7.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-1.87%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.77%

-13.00%

-7.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-1.30%

-6.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-1.59%

-5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

0.50%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTRX и BIMSX

Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что MSTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTRXBIMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

1.03%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

1.67%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.90%

2.80%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.22%

3.86%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.68%

3.24%

+2.44%