Сравнение MSTR с VGT
MSTR (Strategy Inc) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, MSTR returned 20.92%/yr vs 25.19%/yr for VGT. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -18.41%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 24.03%. За последние 10 лет акции MSTR уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 20.92% против 25.19% соответственно.
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -30.13%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.62%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
VGT
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- 24.03%
- 6 месяцев
- 24.13%
- 1 год
- 50.48%
- 3 года*
- 29.84%
- 5 лет*
- 20.35%
- 10 лет*
- 25.19%
Сравнение доходности по годам MSTR и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 24.03% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Correlation
The correlation between MSTR and VGT is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.52 |
The correlation between MSTR and VGT has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. VGT — Ранг доходности на риск
MSTR
VGT
Сравнение MSTR c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.36 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 2.94 | -3.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 9.11 | -10.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и VGT
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -54.63% | -45.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.53% | -16.40% | -60.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.42% | -27.23% | -50.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -35.07% | -49.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | -35.07% | -54.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.84% | -7.18% | -66.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.45% | -7.95% | -78.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.01% | 5.28% | +47.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и VGT
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 21.60% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 10.00%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.60% | 10.00% | +11.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.34% | 18.00% | +39.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.15% | 22.00% | +49.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.79% | 25.40% | +65.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.80% | 24.72% | +49.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и VGT
MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.33% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
MSTR and VGT have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (21.60%) compared to VGT (10.00%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs VGT's -54.63%.
VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор