Сравнение MSTR с SOL-USD
MSTR (Strategy Inc) is a stock, while SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, MSTR returned 16.17%/yr vs 13.25%/yr for SOL-USD. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и SOL-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -13.70%, что значительно выше, чем у SOL-USD с доходностью -40.55%.
MSTR
- 1 день
- 5.78%
- 1 месяц
- -26.08%
- С начала года
- -13.70%
- 6 месяцев
- -19.09%
- 1 год
- -65.75%
- 3 года*
- 64.73%
- 5 лет*
- 16.17%
- 10 лет*
- 22.02%
SOL-USD
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -14.48%
- С начала года
- -40.55%
- 6 месяцев
- -42.11%
- 1 год
- -51.64%
- 3 года*
- 69.03%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTR и SOL-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -13.70% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 209.80% |
SOL-USD Solana | -40.55% | -34.09% | 85.68% | 919.96% | -94.13% | 11,143.63% | 81.60% |
Correlation
The correlation between MSTR and SOL-USD is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г. | 0.40 |
The correlation between MSTR and SOL-USD shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
MSTR
SOL-USD
Сравнение MSTR c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.91 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.69 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -1.10 | -0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и SOL-USD
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -96.27% | -3.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.53% | -74.89% | -1.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.42% | -76.28% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -96.27% | +12.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.32% | -71.76% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.45% | -51.44% | -35.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.20% | 52.81% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и SOL-USD
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 21.84% по сравнению с Solana (SOL-USD) с волатильностью 18.52%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.84% | 18.52% | +3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.65% | 47.20% | +10.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.53% | 60.21% | +11.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.56% | 82.34% | +8.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.85% | 99.79% | -25.94% |
Часто задаваемые вопросы
MSTR and SOL-USD have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (21.84%) compared to SOL-USD (18.52%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs SOL-USD's -96.27%.
SOL-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.72 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор