Сравнение MSTR с SGOV
MSTR (Strategy Inc) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, MSTR returned 21.70%/yr vs 3.54%/yr for SGOV. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -14.86%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.52%.
MSTR
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -30.78%
- С начала года
- -14.86%
- 6 месяцев
- -30.45%
- 1 год
- -65.78%
- 3 года*
- 67.28%
- 5 лет*
- 21.70%
- 10 лет*
- 20.85%
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTR и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -14.86% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 210.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.52% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Correlation
The correlation between MSTR and SGOV is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. SGOV — Ранг доходности на риск
MSTR
SGOV
Сравнение MSTR c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTR | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -21.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -277.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 195.55 | -194.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 398.20 | -399.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 4,462.00 | -4,463.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTR | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | 20.28 | -21.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 14.74 | -14.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 12.49 | -12.36 |
Просадки
Сравнение просадок MSTR и SGOV
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -0.03% | -99.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.53% | -0.01% | -76.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.42% | -0.01% | -77.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -0.03% | -84.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.70% | 0.00% | -72.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.48% | -0.00% | -86.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.79% | 0.00% | +51.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и SGOV
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 19.54% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.54% | 0.05% | +19.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.24% | 0.13% | +56.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.20% | 0.20% | +70.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.80% | 0.24% | +90.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.69% | 0.24% | +73.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и SGOV
MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.86% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
MSTR and SGOV have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (19.54%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs SGOV's -0.03%.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор