PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTR с PPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTR с PPA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MSTR (Strategy Inc) is a stock, while PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the SPADE Defense Index. Over the past 10 years, MSTR returned 20.92%/yr vs 17.72%/yr for PPA. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSTR и PPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Inc (MSTR) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTR показывает доходность -18.41%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 11.20%. За последние 10 лет акции MSTR превзошли акции PPA по среднегодовой доходности: 20.92% против 17.72% соответственно.

MSTR

1 день
3.18%
1 месяц
-33.70%
С начала года
-18.41%
6 месяцев
-29.74%
1 год
-67.62%
3 года*
63.46%
5 лет*
19.14%
10 лет*
20.92%

PPA

1 день
-1.24%
1 месяц
2.72%
С начала года
11.20%
6 месяцев
13.03%
1 год
27.97%
3 года*
28.86%
5 лет*
18.41%
10 лет*
17.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTR и PPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSTR
Strategy Inc		-18.41%-47.53%358.54%346.15%-74.00%40.13%172.42%11.65%-2.70%-33.49%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		11.20%37.15%25.28%18.41%9.52%7.09%0.45%39.63%-7.51%30.10%

Correlation

The correlation between MSTR and PPA is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2005 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategy Inc

Invesco Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с MSTR:
MSTR с BTC-USDMSTR с MSTYMSTR с TSLAMSTR с COINMSTR с MSTUMSTR с MARAMSTR с STRC
Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN

Доходность на риск

MSTR vs. PPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTR c PPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSTRPPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
1.44

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.71
2.14

-3.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.25

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

2.11

-2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

5.94

-7.21

MSTR vs. PPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTR на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа PPA равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTR и PPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSTR и PPA

Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и PPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTRPPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-57.37%

-42.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.53%

-13.71%

-62.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.42%

-15.24%

-62.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.11%

-18.37%

-65.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.27%

-43.92%

-45.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.84%

-6.15%

-67.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.45%

-9.18%

-77.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.01%

4.85%

+48.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTR и PPA

Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 21.60% по сравнению с Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) с волатильностью 8.91%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTRPPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.60%

8.91%

+12.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.34%

17.06%

+40.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.15%

20.04%

+51.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.79%

18.70%

+72.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.80%

20.73%

+53.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTR и PPA

MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSTR
Strategy Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.38%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%

Часто задаваемые вопросы

MSTR and PPA have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTR has higher volatility (21.60%) compared to PPA (8.91%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs PPA's -57.37%.

PPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTR и PPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор