Сравнение MSTR с IREN
MSTR (Strategy Inc) and IREN (IREN Limited) are both stocks. MSTR operates in Software - Application (Technology), while IREN operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, MSTR returned 63.46%/yr vs 155.58%/yr for IREN. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и IREN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -18.41%, что значительно ниже, чем у IREN с доходностью 58.25%.
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -30.37%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.36%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
IREN
- 1 день
- 5.40%
- 1 месяц
- 8.34%
- С начала года
- 58.25%
- 6 месяцев
- 48.94%
- 1 год
- 487.71%
- 3 года*
- 155.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTR и IREN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | -27.60% |
IREN IREN Limited | 58.25% | 284.62% | 37.34% | 472.00% | -92.27% | -42.25% |
Correlation
The correlation between MSTR and IREN is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.50 |
Фундаментальные показатели
MSTR:
-$40.19
IREN:
$0.45
MSTR:
77.72
IREN:
13.39
MSTR:
$490.47M
IREN:
$757.07M
MSTR:
$334.08M
IREN:
$433.88M
MSTR:
$466.93M
IREN:
-$173.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. IREN — Ранг доходности на риск
MSTR
IREN
Сравнение MSTR c IREN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и IREN Limited (IREN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | IREN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.42 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 8.39 | -9.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 15.97 | -17.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и IREN
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке IREN в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и IREN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -96.21% | -3.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.53% | -58.62% | -17.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.42% | -65.56% | -11.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.84% | -21.78% | -52.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.45% | -65.42% | -21.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.01% | 30.74% | +22.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и IREN
Текущая волатильность для Strategy Inc (MSTR) составляет 21.60%, в то время как у IREN Limited (IREN) волатильность равна 34.10%. Это указывает на то, что MSTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IREN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.60% | 34.10% | -12.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.34% | 75.79% | -18.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.15% | 103.25% | -32.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.79% | 118.61% | -27.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.80% | 118.61% | -44.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и IREN
Ни MSTR, ни IREN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSTR и IREN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и IREN Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSTR and IREN have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IREN has higher volatility (34.10%) compared to MSTR (21.60%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs IREN's -96.21%.
IREN currently has the higher Sharpe Ratio (4.76 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и IREN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор