Сравнение MSTR с HDV
MSTR (Strategy Inc) is a stock, while HDV (iShares Core High Dividend ETF) is Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Over the past 10 years, MSTR returned 19.45%/yr vs 9.57%/yr for HDV. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и HDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -35.26%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 19.66%. За последние 10 лет акции MSTR превзошли акции HDV по среднегодовой доходности: 19.45% против 9.57% соответственно.
MSTR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.38%
- 6 месяцев
- -23.80%
- С начала года
- -35.26%
- 1 год
- -73.80%
- 3 года*
- 37.67%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 19.45%
- Всё время*
- 9.32%
HDV
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 3.72%
- 6 месяцев
- 7.30%
- С начала года
- 19.66%
- 1 год
- 24.30%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- 12.00%
- 10 лет*
- 9.57%
- Всё время*
- 10.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $205.70M | $171.89M | $116.16M | |
MSTR Strategy Inc | $1.45B | $1.47B | $2.34B |
Сравнение доходности по годам MSTR и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -35.26% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 19.66% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 7.05% | 19.45% | -6.48% | 20.22% | -3.01% | 13.40% |
Correlation
The correlation between MSTR and HDV is -0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.03 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г. | 0.30 |
The correlation between MSTR and HDV shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. HDV — Ранг доходности на риск
MSTR
HDV
Сравнение MSTR c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.40 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 4.71 | -5.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 12.85 | -14.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и HDV
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и HDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -37.04% | -62.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.53% | -5.18% | -74.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.63% | -10.49% | -72.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -15.42% | -68.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | -37.04% | -52.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.24% | -1.72% | -77.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.42% | -3.06% | -83.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.24% | 1.90% | +54.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и HDV
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 16.86% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.86% | 4.12% | +12.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.98% | 8.54% | +51.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.57% | 10.80% | +63.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.88% | 12.94% | +76.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.35% | 15.78% | +58.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и HDV
MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 3.08% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTR and HDV have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (16.86%) compared to HDV (4.12%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs HDV's -37.04%.
HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и HDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор