Сравнение MSTR с FRHC
MSTR (Strategy Inc) and FRHC (Freedom Holding Corp.) are both stocks. MSTR operates in Software - Application (Technology), while FRHC operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, MSTR returned 19.14%/yr vs 18.64%/yr for FRHC. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и FRHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -18.41%, что значительно ниже, чем у FRHC с доходностью 13.58%.
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -33.70%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.62%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
FRHC
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- 13.58%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- -6.02%
- 3 года*
- 18.18%
- 5 лет*
- 18.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTR и FRHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | 1.74% |
FRHC Freedom Holding Corp. | 13.58% | -6.89% | 62.15% | 38.44% | -16.02% | 35.12% | 252.89% | 76.03% | 29.87% | 236.51% |
Correlation
The correlation between MSTR and FRHC is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2017 г. | 0.31 |
The correlation between MSTR and FRHC shifts across timeframes, from 0.24 (3 years) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSTR:
-$40.19
FRHC:
$0.04
MSTR:
77.72
FRHC:
3.99
MSTR:
$490.47M
FRHC:
$2.12B
MSTR:
$334.08M
FRHC:
$1.05B
MSTR:
$466.93M
FRHC:
$542.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. FRHC — Ранг доходности на риск
MSTR
FRHC
Сравнение MSTR c FRHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Freedom Holding Corp. (FRHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | FRHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.99 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.23 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -0.40 | -0.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и FRHC
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки FRHC в -45.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и FRHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | FRHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -45.93% | -53.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.53% | -41.08% | -35.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.42% | -41.08% | -36.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -45.93% | -38.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.84% | -27.32% | -46.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.45% | -11.70% | -74.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.01% | 23.29% | +29.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и FRHC
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 21.60% по сравнению с Freedom Holding Corp. (FRHC) с волатильностью 13.08%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | FRHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.60% | 13.08% | +8.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.34% | 28.16% | +29.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.15% | 38.90% | +32.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.79% | 37.95% | +52.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.80% | 47.72% | +26.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и FRHC
Ни MSTR, ни FRHC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSTR и FRHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и Freedom Holding Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSTR and FRHC have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (21.60%) compared to FRHC (13.08%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs FRHC's -45.93%.
FRHC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и FRHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор