Сравнение MSTR с DFDV
MSTR (Strategy Inc) and DFDV (DeFi Development Corp) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSTR in Software - Application, DFDV in Software - Infrastructure. Over the past year, MSTR returned -67.36% vs -89.20% for DFDV. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и DFDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -18.41%, что значительно выше, чем у DFDV с доходностью -38.61%.
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -30.37%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.36%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
DFDV
- 1 день
- 5.08%
- 1 месяц
- -33.33%
- С начала года
- -38.61%
- 6 месяцев
- -44.24%
- 1 год
- -89.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTR и DFDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 46.57% |
DFDV DeFi Development Corp | -38.61% | 700.93% | -41.08% | -74.25% |
Correlation
The correlation between MSTR and DFDV is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2023 г. | 0.26 |
Over the past year, MSTR and DFDV have become more correlated (0.62) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
MSTR:
$41.40B
DFDV:
$81.40M
MSTR:
-$40.19
DFDV:
-$6.55
MSTR:
77.72
DFDV:
5.38
MSTR:
1.13
DFDV:
7.99
MSTR:
$490.47M
DFDV:
$13.76M
MSTR:
$334.08M
DFDV:
$13.42M
MSTR:
$466.93M
DFDV:
-$117.94M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. DFDV — Ранг доходности на риск
MSTR
DFDV
Сравнение MSTR c DFDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и DeFi Development Corp (DFDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | DFDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.84 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.98 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.28 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и DFDV
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки DFDV в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и DFDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | DFDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -93.13% | -6.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.53% | -90.66% | +14.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.84% | -91.98% | +18.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.45% | -72.84% | -13.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.01% | 70.13% | -17.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и DFDV
Текущая волатильность для Strategy Inc (MSTR) составляет 21.60%, в то время как у DeFi Development Corp (DFDV) волатильность равна 28.47%. Это указывает на то, что MSTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | DFDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.60% | 28.47% | -6.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.34% | 84.19% | -26.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.15% | 131.72% | -60.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.79% | 518.02% | -427.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.80% | 518.02% | -444.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и DFDV
Ни MSTR, ни DFDV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSTR и DFDV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и DeFi Development Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSTR and DFDV have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFDV has higher volatility (28.47%) compared to MSTR (21.60%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs DFDV's -93.13%.
DFDV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и DFDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор