Сравнение MSTR с CVNA
MSTR (Strategy Inc) and CVNA (Carvana Co.) are both stocks. MSTR operates in Software - Application (Technology), while CVNA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, MSTR returned 19.14%/yr vs 3.14%/yr for CVNA. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и CVNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -18.41%, что значительно выше, чем у CVNA с доходностью -24.06%.
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -33.70%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.62%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
CVNA
- 1 день
- -5.49%
- 1 месяц
- -7.81%
- С начала года
- -24.06%
- 6 месяцев
- -29.67%
- 1 год
- 7.90%
- 3 года*
- 138.89%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTR и CVNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -31.79% |
CVNA Carvana Co. | -24.06% | 107.52% | 284.13% | 1,016.88% | -97.96% | -3.24% | 160.23% | 181.41% | 71.08% | 41.63% |
Correlation
The correlation between MSTR and CVNA is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г. | 0.36 |
The correlation between MSTR and CVNA shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSTR:
$41.40B
CVNA:
$9.49B
MSTR:
-$40.19
CVNA:
$8.69
MSTR:
77.72
CVNA:
0.47
MSTR:
1.13
CVNA:
2.55
MSTR:
$490.47M
CVNA:
$22.52B
MSTR:
$334.08M
CVNA:
$4.50B
MSTR:
$466.93M
CVNA:
-$116.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. CVNA — Ранг доходности на риск
MSTR
CVNA
Сравнение MSTR c CVNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Carvana Co. (CVNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | CVNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.05 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 0.01 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 0.03 | -1.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и CVNA
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке CVNA в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и CVNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -98.99% | -0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.53% | -41.21% | -35.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.42% | -53.47% | -23.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -98.99% | +14.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.84% | -33.01% | -40.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.45% | -38.24% | -48.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.01% | 18.79% | +34.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и CVNA
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 21.60% по сравнению с Carvana Co. (CVNA) с волатильностью 16.26%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.60% | 16.26% | +5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.34% | 42.02% | +15.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.15% | 60.04% | +11.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.79% | 111.17% | -20.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.80% | 99.32% | -25.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и CVNA
Ни MSTR, ни CVNA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSTR и CVNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и Carvana Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSTR and CVNA have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (21.60%) compared to CVNA (16.26%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs CVNA's -98.99%.
CVNA currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и CVNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор