Сравнение CSH2.L с BILS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) и SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS).
CSH2.L и BILS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSH2.L - это активно управляемый фонд от Amundi. Фонд был запущен 2 мар. 2015 г.. BILS - это пассивный фонд от SPDR, который отслеживает доходность Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index. Фонд был запущен 24 сент. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSH2.L или BILS.
Основные характеристики
| CSH2.L | BILS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.82% | 4.51% |
| Дох-ть за 1 год | 5.51% | 5.28% |
| Дох-ть за 3 года | 3.70% | 3.43% |
| Коэф-т Шарпа | 6.01 | 18.40 |
| Коэф-т Сортино | 9.55 | 96.67 |
| Коэф-т Омега | 3.49 | 32.01 |
| Коэф-т Кальмара | 18.98 | 132.11 |
| Коэф-т Мартина | 128.17 | 1,354.04 |
| Индекс Язвы | 0.04% | 0.00% |
| Дневная вол-ть | 0.91% | 0.29% |
| Макс. просадка | -0.37% | -0.41% |
| Текущая просадка | -0.02% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CSH2.L и BILS составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CSH2.L и BILS
С начала года, CSH2.L показывает доходность 4.82%, что значительно выше, чем у BILS с доходностью 4.51%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSH2.L и BILS
CSH2.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BILS в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSH2.L c BILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) и SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSH2.L и BILS
CSH2.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BILS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%.
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
CSH2.L Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 5.14% | 4.98% | 1.61% |
Просадки
Сравнение просадок CSH2.L и BILS
Максимальная просадка CSH2.L за все время составила -0.37%, что меньше максимальной просадки BILS в -0.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSH2.L и BILS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSH2.L и BILS
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) имеет более высокую волатильность в 2.47% по сравнению с SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что CSH2.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.