Сравнение CSH2.L с TI5G.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) и iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L).
CSH2.L и TI5G.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSH2.L - это активно управляемый фонд от Amundi. Фонд был запущен 2 мар. 2015 г.. TI5G.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5. Фонд был запущен 5 мар. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSH2.L или TI5G.L.
Основные характеристики
| CSH2.L | TI5G.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.82% | 4.22% |
| Дох-ть за 1 год | 5.51% | 5.57% |
| Дох-ть за 3 года | 3.70% | 1.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.31% | 2.75% |
| Коэф-т Шарпа | 6.01 | 2.29 |
| Коэф-т Сортино | 9.55 | 3.73 |
| Коэф-т Омега | 3.49 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 18.98 | 2.06 |
| Коэф-т Мартина | 128.17 | 18.98 |
| Индекс Язвы | 0.04% | 0.30% |
| Дневная вол-ть | 0.91% | 2.52% |
| Макс. просадка | -0.37% | -5.63% |
| Текущая просадка | -0.02% | -0.64% |
Корреляция
Корреляция между CSH2.L и TI5G.L составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CSH2.L и TI5G.L
С начала года, CSH2.L показывает доходность 4.82%, что значительно выше, чем у TI5G.L с доходностью 4.22%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSH2.L и TI5G.L
CSH2.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TI5G.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSH2.L c TI5G.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) и iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSH2.L и TI5G.L
CSH2.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TI5G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSH2.L Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TI5G.L iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 7.70% | 5.19% | 31.51% | 34.35% | 3.06% | 3.28% | 70.29% |
Просадки
Сравнение просадок CSH2.L и TI5G.L
Максимальная просадка CSH2.L за все время составила -0.37%, что меньше максимальной просадки TI5G.L в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSH2.L и TI5G.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSH2.L и TI5G.L
Текущая волатильность для Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) составляет 2.47%, в то время как у iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L) волатильность равна 2.73%. Это указывает на то, что CSH2.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TI5G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.