PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CSH2.L с LCSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CSH2.L и LCSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L) и LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSH2.L торгуется в GBp, в то время как LCSIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LCSIX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CSH2.L показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у LCSIX с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции CSH2.L уступали акциям LCSIX по среднегодовой доходности: 2.09% против 3.13% соответственно.


CSH2.L

1 день
0.02%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.95%
6 месяцев
2.07%
1 год
4.32%
3 года*
4.98%
5 лет*
3.70%
10 лет*
2.09%

LCSIX

1 день
0.06%
1 месяц
1.51%
С начала года
3.24%
6 месяцев
2.07%
1 год
3.31%
3 года*
-3.04%
5 лет*
1.47%
10 лет*
3.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSH2.L и LCSIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSH2.L
Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc
1.95%4.67%5.61%4.72%1.54%0.13%0.30%0.82%0.70%0.42%
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund
3.24%-6.07%-6.68%-7.92%18.65%15.99%6.67%-9.55%21.99%-2.99%

Correlation

The correlation between CSH2.L and LCSIX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc

LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund

Доходность на риск

CSH2.L vs. LCSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CSH2.L
Ранг доходности на риск CSH2.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина

LCSIX
Ранг доходности на риск LCSIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCSIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSH2.L c LCSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L) и LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CSH2.LLCSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+7.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+14.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.47

1.04

+3.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

27.32

0.31

+27.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

160.53

0.63

+159.90

CSH2.L vs. LCSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSH2.L на текущий момент составляет 8.10, что выше коэффициента Шарпа LCSIX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSH2.L и LCSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSH2.L и LCSIX

Максимальная просадка CSH2.L за все время составила -0.37%, что меньше максимальной просадки LCSIX в -30.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSH2.L и LCSIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CSH2.LLCSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.37%

-30.26%

+29.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.16%

-4.52%

+4.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.29%

-19.24%

+18.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.29%

-27.38%

+27.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.37%

-27.38%

+27.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-24.08%

+24.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-11.51%

+11.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

2.26%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CSH2.L и LCSIX

Текущая волатильность для Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L) составляет 0.06%, в то время как у LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что CSH2.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CSH2.LLCSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

1.51%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.23%

6.70%

-6.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53%

8.36%

-7.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.56%

9.25%

-8.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.44%

10.77%

-10.33%

Сравнение комиссий CSH2.L и LCSIX

CSH2.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии LCSIX в 1.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CSH2.L и LCSIX

CSH2.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSH2.L
Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund
2.29%2.32%2.75%1.88%10.75%7.14%2.94%0.54%12.36%0.02%3.21%7.36%

Часто задаваемые вопросы


CSH2.L and LCSIX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSH2.L и LCSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор