PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSH2.L с LCSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSH2.L с LCSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) и LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX).

CSH2.L - это активно управляемый фонд от Amundi. Фонд был запущен 2 мар. 2015 г.. LCSIX управляется LoCorr Funds. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CSH2.L и LCSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) и LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSH2.L и LCSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP		1.06%4.67%5.61%4.72%1.54%0.13%0.30%0.82%0.70%0.42%
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund		4.72%-6.07%-6.68%-7.92%18.65%15.99%6.67%-9.55%21.99%-2.99%
Разные валюты инструментов

CSH2.L торгуется в GBp, в то время как LCSIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LCSIX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CSH2.L показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у LCSIX с доходностью 4.72%. За последние 10 лет акции CSH2.L уступали акциям LCSIX по среднегодовой доходности: 2.02% против 3.51% соответственно.

CSH2.L

1 день
0.08%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.06%
6 месяцев
2.25%
1 год
4.56%
3 года*
5.03%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.02%

LCSIX

1 день
-0.31%
1 месяц
2.17%
С начала года
4.72%
6 месяцев
3.00%
1 год
-1.91%
3 года*
-4.37%
5 лет*
2.83%
10 лет*
3.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP

LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund

Часто сравнивают с CSH2.L:
CSH2.L с ERNS.LCSH2.L с BILSCSH2.L с TI5G.LCSH2.L с ERNA.LCSH2.L с MINV.LCSH2.L с AAPLCSH2.L с VUSA.L
Часто сравнивают с LCSIX:
LCSIX с BICSXLCSIX с COMM.LLCSIX с JHEQXLCSIX с PGTYXLCSIX с FSMSXLCSIX с DBMFLCSIX с FTLS

Сравнение комиссий CSH2.L и LCSIX

CSH2.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии LCSIX в 1.75%.

LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP

Доходность на риск

CSH2.L vs. LCSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSH2.L
Ранг доходности на риск CSH2.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
LCSIX
Ранг доходности на риск LCSIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCSIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSH2.L c LCSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) и LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSH2.LLCSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

7.39

-0.22

+7.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

13.85

-0.25

+14.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.89

0.97

+2.92

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

28.85

-0.16

+29.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

144.45

-0.24

+144.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSH2.L vs. LCSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSH2.L на текущий момент составляет 7.39, что выше коэффициента Шарпа LCSIX равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSH2.L и LCSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSH2.LLCSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.39

-0.22

+7.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

6.25

0.31

+5.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

4.57

0.31

+4.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.52

0.39

+4.13

Корреляция

Корреляция между CSH2.L и LCSIX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSH2.L и LCSIX

CSH2.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund		2.26%2.32%2.75%1.88%10.75%7.14%2.94%0.54%12.36%0.02%3.21%7.36%

Просадки

Сравнение просадок CSH2.L и LCSIX

Максимальная просадка CSH2.L за все время составила -0.37%, что меньше максимальной просадки LCSIX в -30.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSH2.L и LCSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSH2.LLCSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.37%

-25.13%

+24.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.16%

-4.31%

+4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.29%

-13.21%

+12.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.37%

-13.71%

+13.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.74%

+8.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-6.33%

+6.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

2.15%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CSH2.L и LCSIX

Текущая волатильность для Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) составляет 0.10%, в то время как у LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что CSH2.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSH2.LLCSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

3.16%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.37%

6.79%

-6.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61%

9.20%

-8.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.56%

9.29%

-8.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.44%

11.23%

-10.79%