PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CSH2.L с LCSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSH2.L с LCSIX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CSH2.L (Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc) and LCSIX (LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund) are both funds - CSH2.L is a Money Market fund tracking the SONIA Compounded (GBP Hedged), while LCSIX is a Systematic Trend fund managed by LoCorr Funds. Over the past 10 years, CSH2.L returned 2.12%/yr vs 2.43%/yr for LCSIX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. CSH2.L charges 0.10%/yr vs 1.75%/yr for LCSIX.

Доходность

Сравнение доходности CSH2.L и LCSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L) и LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSH2.L торгуется в GBp, в то время как LCSIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LCSIX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CSH2.L показывает доходность 2.24%, что значительно выше, чем у LCSIX с доходностью 0.33%. За последние 10 лет акции CSH2.L уступали акциям LCSIX по среднегодовой доходности: 2.12% против 2.43% соответственно.

CSH2.L

1 день
0.01%
1 месяц
0.36%
6 месяцев
2.05%
С начала года
2.24%
1 год
4.33%
3 года*
4.98%
5 лет*
3.76%
10 лет*
2.12%

LCSIX

1 день
0.56%
1 месяц
-2.85%
6 месяцев
0.89%
С начала года
0.33%
1 год
-1.23%
3 года*
-3.07%
5 лет*
0.72%
10 лет*
2.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSH2.L и LCSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSH2.L
Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc		2.24%4.67%5.61%4.72%1.54%0.13%0.30%0.82%0.70%0.42%
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund		0.33%-6.07%-6.68%-7.92%18.65%15.99%6.67%-9.55%21.99%-2.99%

Correlation

The correlation between CSH2.L and LCSIX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc

LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund

Часто сравнивают с CSH2.L:
CSH2.L с ERNS.LCSH2.L с MINV.LCSH2.L с BILSCSH2.L с ERNA.LCSH2.L с TI5G.LCSH2.L с AAPLCSH2.L с PRAB.DE
Часто сравнивают с LCSIX:
LCSIX с JHEQXLCSIX с BICSXLCSIX с PGTYXLCSIX с FSMSXLCSIX с COMM.LLCSIX с BRCAXLCSIX с DBMF

Доходность на риск

CSH2.L vs. LCSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSH2.L
Ранг доходности на риск CSH2.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
LCSIX
Ранг доходности на риск LCSIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCSIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSH2.L c LCSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L) и LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSH2.LLCSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.86
-0.12

+8.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
16.69
-0.11

+16.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

5.38

0.99

+4.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

27.35

-0.20

+27.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

175.24

-0.42

+175.66

CSH2.L vs. LCSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSH2.L на текущий момент составляет 8.86, что выше коэффициента Шарпа LCSIX равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSH2.L и LCSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSH2.L и LCSIX

Максимальная просадка CSH2.L за все время составила -0.37%, что меньше максимальной просадки LCSIX в -30.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSH2.L и LCSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSH2.LLCSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.37%

-30.26%

+29.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.16%

-5.02%

+4.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.29%

-19.24%

+18.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.29%

-27.38%

+27.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.37%

-27.38%

+27.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-26.22%

+26.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-11.57%

+11.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

2.40%

-2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CSH2.L и LCSIX

Текущая волатильность для Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L) составляет 0.05%, в то время как у LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что CSH2.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSH2.LLCSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

2.25%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.19%

6.51%

-6.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49%

8.15%

-7.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.56%

9.27%

-8.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.44%

10.64%

-10.20%

Сравнение комиссий CSH2.L и LCSIX

CSH2.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии LCSIX в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSH2.L и LCSIX

CSH2.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSH2.L
Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund		2.31%2.32%2.75%1.88%10.75%7.14%2.94%0.54%12.36%0.02%3.21%7.36%

Часто задаваемые вопросы

CSH2.L and LCSIX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSH2.L и LCSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор