Сравнение CSH2.L с LCSIX
CSH2.L (Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc) and LCSIX (LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund) are both funds - CSH2.L is a Money Market fund tracking the SONIA Compounded (GBP Hedged), while LCSIX is a Systematic Trend fund managed by LoCorr Funds. Over the past 10 years, CSH2.L returned 2.09%/yr vs 3.13%/yr for LCSIX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. CSH2.L charges 0.10%/yr vs 1.75%/yr for LCSIX.
Доходность
Сравнение доходности CSH2.L и LCSIX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSH2.L торгуется в GBp, в то время как LCSIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LCSIX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSH2.L показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у LCSIX с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции CSH2.L уступали акциям LCSIX по среднегодовой доходности: 2.09% против 3.13% соответственно.
CSH2.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 2.09%
LCSIX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 3.31%
- 3 года*
- -3.04%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 3.13%
Сравнение доходности по годам CSH2.L и LCSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSH2.L Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc | 1.95% | 4.67% | 5.61% | 4.72% | 1.54% | 0.13% | 0.30% | 0.82% | 0.70% | 0.42% |
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | 3.24% | -6.07% | -6.68% | -7.92% | 18.65% | 15.99% | 6.67% | -9.55% | 21.99% | -2.99% |
Correlation
The correlation between CSH2.L and LCSIX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSH2.L vs. LCSIX — Ранг доходности на риск
CSH2.L
LCSIX
Сравнение CSH2.L c LCSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L) и LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSH2.L | LCSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +14.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.47 | 1.04 | +3.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 27.32 | 0.31 | +27.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 160.53 | 0.63 | +159.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSH2.L и LCSIX
Максимальная просадка CSH2.L за все время составила -0.37%, что меньше максимальной просадки LCSIX в -30.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSH2.L и LCSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSH2.L | LCSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.37% | -30.26% | +29.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.16% | -4.52% | +4.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.29% | -19.24% | +18.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.29% | -27.38% | +27.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.37% | -27.38% | +27.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -24.08% | +24.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -11.51% | +11.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 2.26% | -2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSH2.L и LCSIX
Текущая волатильность для Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L) составляет 0.06%, в то время как у LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что CSH2.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSH2.L | LCSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 1.51% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.23% | 6.70% | -6.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53% | 8.36% | -7.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.56% | 9.25% | -8.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.44% | 10.77% | -10.33% |
Сравнение комиссий CSH2.L и LCSIX
CSH2.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии LCSIX в 1.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSH2.L и LCSIX
CSH2.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSH2.L Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | 2.29% | 2.32% | 2.75% | 1.88% | 10.75% | 7.14% | 2.94% | 0.54% | 12.36% | 0.02% | 3.21% | 7.36% |
Часто задаваемые вопросы
CSH2.L and LCSIX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CSH2.L и LCSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор