PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CSH2.L с MINV.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CSH2.L и MINV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSH2.L и MINV.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP
1.06%4.67%5.61%4.72%1.54%0.13%0.30%0.82%0.70%0.42%
MINV.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF
1.37%3.37%12.86%1.50%1.23%15.98%-1.05%18.84%3.17%7.00%

Доходность по периодам

С начала года, CSH2.L показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у MINV.L с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции CSH2.L уступали акциям MINV.L по среднегодовой доходности: 2.02% против 7.97% соответственно.


CSH2.L

1 день
0.08%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.06%
6 месяцев
2.25%
1 год
4.56%
3 года*
5.03%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.02%

MINV.L

1 день
0.00%
1 месяц
-3.25%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.44%
1 год
-0.18%
3 года*
6.61%
5 лет*
6.91%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Сравнение комиссий CSH2.L и MINV.L

CSH2.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии MINV.L в 0.35%.


Доходность на риск

CSH2.L vs. MINV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CSH2.L
Ранг доходности на риск CSH2.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина

MINV.L
Ранг доходности на риск MINV.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINV.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINV.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINV.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINV.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINV.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSH2.L c MINV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CSH2.LMINV.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

7.39

-0.02

+7.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

13.85

0.04

+13.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.89

1.01

+2.89

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

28.85

0.05

+28.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

144.45

0.14

+144.31

CSH2.L vs. MINV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSH2.L на текущий момент составляет 7.39, что выше коэффициента Шарпа MINV.L равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSH2.L и MINV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CSH2.LMINV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.39

-0.02

+7.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

6.25

0.71

+5.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

4.57

0.67

+3.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.52

0.84

+3.68

Корреляция

Корреляция между CSH2.L и MINV.L составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CSH2.L и MINV.L

Ни CSH2.L, ни MINV.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CSH2.L и MINV.L

Максимальная просадка CSH2.L за все время составила -0.37%, что меньше максимальной просадки MINV.L в -20.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSH2.L и MINV.L.


Загрузка...

Показатели просадок


CSH2.LMINV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.37%

-20.38%

+20.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.16%

-6.60%

+6.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.29%

-10.23%

+9.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.37%

-20.38%

+20.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.25%

+3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-3.74%

+3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

1.99%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности CSH2.L и MINV.L

Текущая волатильность для Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) составляет 0.10%, в то время как у iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L) волатильность равна 2.80%. Это указывает на то, что CSH2.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MINV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CSH2.LMINV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

2.80%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.37%

5.81%

-5.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61%

10.04%

-9.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.56%

9.74%

-9.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.44%

11.87%

-11.43%