Сравнение CSH2.L с MINV.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L).
CSH2.L и MINV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSH2.L - это активно управляемый фонд от Amundi. Фонд был запущен 2 мар. 2015 г.. MINV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности CSH2.L и MINV.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSH2.L и MINV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSH2.L Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP | 1.06% | 4.67% | 5.61% | 4.72% | 1.54% | 0.13% | 0.30% | 0.82% | 0.70% | 0.42% |
MINV.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF | 1.37% | 3.37% | 12.86% | 1.50% | 1.23% | 15.98% | -1.05% | 18.84% | 3.17% | 7.00% |
Доходность по периодам
С начала года, CSH2.L показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у MINV.L с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции CSH2.L уступали акциям MINV.L по среднегодовой доходности: 2.02% против 7.97% соответственно.
CSH2.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.03%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.02%
MINV.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- -0.18%
- 3 года*
- 6.61%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSH2.L и MINV.L
CSH2.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии MINV.L в 0.35%.
Доходность на риск
CSH2.L vs. MINV.L — Ранг доходности на риск
CSH2.L
MINV.L
Сравнение CSH2.L c MINV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSH2.L | MINV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 7.39 | -0.02 | +7.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 13.85 | 0.04 | +13.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.89 | 1.01 | +2.89 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 28.85 | 0.05 | +28.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 144.45 | 0.14 | +144.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSH2.L | MINV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.39 | -0.02 | +7.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 6.25 | 0.71 | +5.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 4.57 | 0.67 | +3.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.52 | 0.84 | +3.68 |
Корреляция
Корреляция между CSH2.L и MINV.L составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSH2.L и MINV.L
Ни CSH2.L, ни MINV.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CSH2.L и MINV.L
Максимальная просадка CSH2.L за все время составила -0.37%, что меньше максимальной просадки MINV.L в -20.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSH2.L и MINV.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSH2.L | MINV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.37% | -20.38% | +20.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.16% | -6.60% | +6.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.29% | -10.23% | +9.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.37% | -20.38% | +20.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.25% | +3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -3.74% | +3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 1.99% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSH2.L и MINV.L
Текущая волатильность для Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) составляет 0.10%, в то время как у iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L) волатильность равна 2.80%. Это указывает на то, что CSH2.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MINV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSH2.L | MINV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | 2.80% | -2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.37% | 5.81% | -5.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61% | 10.04% | -9.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.56% | 9.74% | -9.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.44% | 11.87% | -11.43% |