Сравнение CSH2.L с AAPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) и Apple Inc (AAPL).
CSH2.L - это активно управляемый фонд от Amundi. Фонд был запущен 2 мар. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSH2.L или AAPL.
Основные характеристики
| CSH2.L | AAPL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.77% | 18.60% |
| Дох-ть за 1 год | 5.53% | 25.02% |
| Дох-ть за 3 года | 3.68% | 15.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.30% | 29.28% |
| Коэф-т Шарпа | 6.03 | 1.11 |
| Коэф-т Сортино | 9.58 | 1.71 |
| Коэф-т Омега | 3.52 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 19.03 | 1.51 |
| Коэф-т Мартина | 128.57 | 3.55 |
| Индекс Язвы | 0.04% | 7.05% |
| Дневная вол-ть | 0.91% | 22.55% |
| Макс. просадка | -0.37% | -81.80% |
| Текущая просадка | -0.03% | -3.81% |
Корреляция
Корреляция между CSH2.L и AAPL составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CSH2.L и AAPL
С начала года, CSH2.L показывает доходность 4.77%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 18.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSH2.L c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSH2.L и AAPL
CSH2.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSH2.L Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.54% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок CSH2.L и AAPL
Максимальная просадка CSH2.L за все время составила -0.37%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSH2.L и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSH2.L и AAPL
Текущая волатильность для Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) составляет 2.24%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что CSH2.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.