PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTR с BKLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTR с BKLC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MSTR (Strategy Inc) is a stock, while BKLC (BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Large Cap Index. Over the past 5 years, MSTR returned 19.14%/yr vs 13.79%/yr for BKLC. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSTR и BKLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Inc (MSTR) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTR показывает доходность -18.41%, что значительно ниже, чем у BKLC с доходностью 9.04%.

MSTR

1 день
3.18%
1 месяц
-30.37%
С начала года
-18.41%
6 месяцев
-29.74%
1 год
-67.36%
3 года*
63.46%
5 лет*
19.14%
10 лет*
20.92%

BKLC

1 день
0.43%
1 месяц
0.06%
С начала года
9.04%
6 месяцев
9.42%
1 год
24.38%
3 года*
21.79%
5 лет*
13.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTR и BKLC

2026 (YTD)202520242023202220212020
MSTR
Strategy Inc		-18.41%-47.53%358.54%346.15%-74.00%40.13%215.89%
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		9.04%18.06%25.56%30.88%-20.52%27.41%37.31%

Correlation

The correlation between MSTR and BKLC is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2020 г.

0.49

The correlation between MSTR and BKLC has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategy Inc

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с MSTR:
MSTR с BTC-USDMSTR с MSTYMSTR с TSLAMSTR с COINMSTR с MSTUMSTR с MARAMSTR с STRC
Часто сравнивают с BKLC:
BKLC с VOOBKLC с FNILXBKLC с SCHDBKLC с SPTMBKLC с FHLCBKLC с FNDXBKLC с BSMIX

Доходность на риск

MSTR vs. BKLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
BKLC
Ранг доходности на риск BKLC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLC: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLC: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTR c BKLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSTRBKLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
1.94

-2.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.71
2.60

-4.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.35

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

2.69

-3.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

11.95

-13.22

MSTR vs. BKLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTR на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа BKLC равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTR и BKLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSTR и BKLC

Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки BKLC в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и BKLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTRBKLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-26.14%

-73.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.53%

-9.10%

-67.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.42%

-19.05%

-58.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.11%

-26.14%

-57.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.84%

-2.43%

-71.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.45%

-5.26%

-81.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.01%

2.05%

+50.96%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTR и BKLC

Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 21.60% по сравнению с BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTRBKLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.60%

4.60%

+17.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.34%

9.87%

+47.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.15%

12.63%

+58.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.79%

17.23%

+73.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.80%

17.47%

+56.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTR и BKLC

MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BKLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		1.03%1.05%1.22%1.35%1.64%1.10%0.84%
MSTR
Strategy Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSTR and BKLC have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTR has higher volatility (21.60%) compared to BKLC (4.60%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs BKLC's -26.14%.

BKLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTR и BKLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор