PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTQX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTQX с YFSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

MSTQX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTQX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTQX и YFSIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTQX
Morningstar U.S. Equity Fund		-3.68%-5.56%18.94%25.24%-16.29%26.15%10.49%26.02%-10.45%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		9.95%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%-3.33%

Доходность по периодам

С начала года, MSTQX показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 9.95%.

MSTQX

1 день
2.40%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-3.68%
6 месяцев
-18.05%
1 год
-6.17%
3 года*
8.23%
5 лет*
5.24%
10 лет*
—

YFSIX

1 день
1.66%
1 месяц
-8.77%
С начала года
9.95%
6 месяцев
1.95%
1 год
23.54%
3 года*
12.32%
5 лет*
6.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar U.S. Equity Fund

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с MSTQX:
MSTQX с ICVTMSTQX с VOOMSTQX с MSCIMSTQX с MSTSXMSTQX с MSTMXMSTQX с MSTFXMSTQX с MSTVX
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий MSTQX и YFSIX

MSTQX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.

YFSIX
AMG Yacktman Global Fund
MSTQX
Morningstar U.S. Equity Fund

Доходность на риск

MSTQX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTQX
Ранг доходности на риск MSTQX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTQX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTQX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTQX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTQX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTQX: 22
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTQX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTQXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.29

1.16

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.21

1.33

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.30

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.47

1.52

-1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.17

4.86

-6.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTQX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTQX на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа YFSIX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTQX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTQXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

1.16

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.46

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.72

-0.32

Корреляция

Корреляция между MSTQX и YFSIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTQX и YFSIX

Дивидендная доходность MSTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
MSTQX
Morningstar U.S. Equity Fund		0.71%0.69%10.80%4.21%9.79%15.98%2.15%2.04%0.17%0.00%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%

Просадки

Сравнение просадок MSTQX и YFSIX

Максимальная просадка MSTQX за все время составила -36.23%, примерно равная максимальной просадке YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTQX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTQXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.23%

-35.10%

-1.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.58%

-14.20%

-7.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.61%

-25.14%

+1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.69%

-9.56%

-10.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-4.94%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.64%

4.43%

+4.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTQX и YFSIX

Текущая волатильность для Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) составляет 4.37%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что MSTQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTQXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

9.49%

-5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.20%

19.95%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.05%

21.30%

+3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.57%

15.13%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

16.21%

+4.66%