PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTQX с VSTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTQX с VSTSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSTQX (Morningstar U.S. Equity Fund) and VSTSX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, MSTQX returned 6.01%/yr vs 13.07%/yr for VSTSX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MSTQX charges 0.85%/yr vs 0.01%/yr for VSTSX.

Доходность

Сравнение доходности MSTQX и VSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTQX показывает доходность 6.28%, что значительно ниже, чем у VSTSX с доходностью 11.99%.

MSTQX

1 день
0.00%
1 месяц
3.59%
С начала года
6.28%
6 месяцев
-10.40%
1 год
-1.26%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—

VSTSX

1 день
0.24%
1 месяц
5.76%
С начала года
11.99%
6 месяцев
11.89%
1 год
29.14%
3 года*
22.38%
5 лет*
13.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTQX и VSTSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTQX
Morningstar U.S. Equity Fund		6.28%-5.56%18.94%25.24%-16.29%26.15%10.49%26.02%-10.45%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		11.99%17.16%23.27%26.54%-19.49%25.75%21.02%30.81%-8.49%

Correlation

The correlation between MSTQX and VSTSX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2018 г.

0.91

Over the past year, the correlation between MSTQX and VSTSX has dropped to 0.70 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar U.S. Equity Fund

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с MSTQX:
MSTQX с ICVTMSTQX с VOOMSTQX с MSCIMSTQX с MSTVXMSTQX с MSTSXMSTQX с MSTFXMSTQX с MSTBX
Часто сравнивают с VSTSX:
VSTSX с VIIIXVSTSX с VIGIXVSTSX с VTIVSTSX с VOOVSTSX с DFREXVSTSX с JBSSXVSTSX с VFIAX

Доходность на риск

MSTQX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTQX
Ранг доходности на риск MSTQX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTQX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTQX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTQX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTQX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTQX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VSTSX
Ранг доходности на риск VSTSX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTSX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTSX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTSX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTSX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTSX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTQX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTQXVSTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
2.47

-2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
3.37

-3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.44

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

3.38

-3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

15.60

-15.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTQX vs. VSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTQX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа VSTSX равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTQX и VSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTQXVSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

2.47

-2.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.76

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.80

-0.34

Просадки

Сравнение просадок MSTQX и VSTSX

Максимальная просадка MSTQX за все время составила -36.23%, примерно равная максимальной просадке VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTQX и VSTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTQXVSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.23%

-34.97%

-1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.58%

-8.92%

-12.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.58%

-19.36%

-2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.61%

-25.35%

+1.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.39%

0.00%

-11.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-4.89%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.54%

1.93%

+7.61%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTQX и VSTSX

Текущая волатильность для Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) составляет 2.42%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что MSTQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTQXVSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

2.95%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.32%

9.19%

+9.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.07%

12.19%

+7.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.59%

17.36%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

18.76%

+1.95%

Сравнение комиссий MSTQX и VSTSX

MSTQX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTQX и VSTSX

Дивидендная доходность MSTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности VSTSX в 1.02%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MSTQX
Morningstar U.S. Equity Fund		0.65%0.69%10.80%4.21%9.79%15.98%2.15%2.04%0.17%0.00%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		1.02%1.13%1.27%1.43%1.67%1.23%1.44%1.79%2.07%1.74%

Часто задаваемые вопросы

MSTQX and VSTSX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSTSX has higher volatility (2.95%) compared to MSTQX (2.42%). In terms of maximum drawdown, MSTQX dropped -36.23% vs VSTSX's -34.97%.

VSTSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTQX и VSTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор