PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTQX с VSTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTQX с VSTSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX).

MSTQX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г.. VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTQX и VSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTQX и VSTSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTQX
Morningstar U.S. Equity Fund		-3.68%-5.56%18.94%25.24%-16.29%26.15%10.49%26.02%-10.45%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		-3.97%17.16%23.27%26.54%-19.49%25.75%21.02%30.81%-8.49%

Доходность по периодам

С начала года, MSTQX показывает доходность -3.68%, что значительно выше, чем у VSTSX с доходностью -3.97%.

MSTQX

1 день
2.40%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-3.68%
6 месяцев
-18.05%
1 год
-6.17%
3 года*
8.23%
5 лет*
5.24%
10 лет*
—

VSTSX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.95%
1 год
17.75%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar U.S. Equity Fund

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с MSTQX:
MSTQX с ICVTMSTQX с VOOMSTQX с MSCIMSTQX с MSTMXMSTQX с MSTSXMSTQX с MSTFXMSTQX с MSTVX
Часто сравнивают с VSTSX:
VSTSX с VIIIXVSTSX с VTIVSTSX с VIGIXVSTSX с VOOVSTSX с DFREXVSTSX с JBSSXVSTSX с VFIAX

Сравнение комиссий MSTQX и VSTSX

MSTQX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%.

MSTQX
Morningstar U.S. Equity Fund
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

MSTQX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTQX
Ранг доходности на риск MSTQX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTQX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTQX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTQX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTQX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTQX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VSTSX
Ранг доходности на риск VSTSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTSX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTSX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTSX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTQX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTQXVSTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.29

0.98

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.21

1.50

-1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.23

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.47

1.51

-1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.17

7.25

-8.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTQX vs. VSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTQX на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа VSTSX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTQX и VSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTQXVSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

0.98

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.61

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.72

-0.31

Корреляция

Корреляция между MSTQX и VSTSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTQX и VSTSX

Дивидендная доходность MSTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности VSTSX в 1.19%

TTM202520242023202220212020201920182017
MSTQX
Morningstar U.S. Equity Fund		0.71%0.69%10.80%4.21%9.79%15.98%2.15%2.04%0.17%0.00%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		1.19%1.13%1.27%1.43%1.67%1.23%1.44%1.79%2.07%1.74%

Просадки

Сравнение просадок MSTQX и VSTSX

Максимальная просадка MSTQX за все время составила -36.23%, примерно равная максимальной просадке VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTQX и VSTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTQXVSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.23%

-34.97%

-1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.58%

-12.41%

-9.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.61%

-25.35%

+1.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.69%

-6.21%

-13.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-4.97%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.64%

2.59%

+6.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTQX и VSTSX

Текущая волатильность для Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) составляет 4.37%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что MSTQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTQXVSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

5.49%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.20%

9.79%

+8.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.05%

18.61%

+6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.57%

17.37%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

18.86%

+2.01%