Сравнение MSTQX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
MSTQX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTQX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTQX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTQX Morningstar U.S. Equity Fund | -3.68% | -5.56% | 18.94% | 25.24% | -16.29% | 26.15% | 10.49% | 26.02% | -10.45% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -2.75% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -7.82% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTQX показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%.
MSTQX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -3.68%
- 6 месяцев
- -18.05%
- 1 год
- -6.17%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- —
VPMAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTQX и VPMAX
MSTQX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
MSTQX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
MSTQX
VPMAX
Сравнение MSTQX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTQX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | 1.78 | -2.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | 3.30 | -3.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.48 | -0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 3.76 | -4.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 16.16 | -17.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTQX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 1.78 | -2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.75 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.62 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между MSTQX и VPMAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTQX и VPMAX
Дивидендная доходность MSTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTQX Morningstar U.S. Equity Fund | 0.71% | 0.69% | 10.80% | 4.21% | 9.79% | 15.98% | 2.15% | 2.04% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.75% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок MSTQX и VPMAX
Максимальная просадка MSTQX за все время составила -36.23%, что меньше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTQX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTQX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.23% | -48.32% | +12.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.58% | -13.75% | -7.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.61% | -25.21% | +1.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.69% | -8.80% | -10.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.08% | -6.61% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.64% | 3.20% | +5.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTQX и VPMAX
Текущая волатильность для Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) составляет 4.37%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что MSTQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTQX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 6.72% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.20% | 22.09% | -3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.05% | 28.98% | -3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.57% | 20.17% | -1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.87% | 20.11% | +0.76% |