Сравнение MSTQX с VPMAX
MSTQX (Morningstar U.S. Equity Fund) and VPMAX (Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, MSTQX returned 6.47%/yr vs 15.73%/yr for VPMAX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MSTQX charges 0.85%/yr vs 0.27%/yr for VPMAX.
Доходность
Сравнение доходности MSTQX и VPMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTQX показывает доходность 7.62%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью 22.83%.
MSTQX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- 4.64%
- С начала года
- 7.62%
- 1 год
- -3.67%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- —
VPMAX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -2.23%
- 6 месяцев
- 17.70%
- С начала года
- 22.83%
- 1 год
- 46.87%
- 3 года*
- 25.17%
- 5 лет*
- 15.73%
- 10 лет*
- 17.19%
Сравнение доходности по годам MSTQX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTQX Morningstar U.S. Equity Fund | 7.62% | -5.56% | 18.94% | 25.24% | -16.29% | 26.15% | 10.49% | 26.02% | -10.45% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 22.83% | 29.70% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -7.38% |
Correlation
The correlation between MSTQX and VPMAX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2018 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between MSTQX and VPMAX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTQX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
MSTQX
VPMAX
Сравнение MSTQX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTQX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.45 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 4.05 | -4.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 17.28 | -17.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTQX и VPMAX
Максимальная просадка MSTQX за все время составила -36.23%, что меньше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTQX и VPMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTQX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.23% | -48.32% | +12.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.58% | -11.72% | -9.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.58% | -20.55% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.61% | -25.21% | +1.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.27% | -5.90% | -4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -6.56% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.17% | 2.74% | +7.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTQX и VPMAX
Текущая волатильность для Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) составляет 3.02%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что MSTQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTQX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 7.61% | -4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.13% | 15.72% | +2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.12% | 18.48% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 18.72% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.61% | 19.33% | +1.28% |
Сравнение комиссий MSTQX и VPMAX
MSTQX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTQX и VPMAX
Дивидендная доходность MSTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности VPMAX в 13.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTQX Morningstar U.S. Equity Fund | 0.64% | 0.69% | 10.80% | 4.21% | 9.79% | 15.98% | 2.15% | 2.04% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 13.40% | 16.46% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Часто задаваемые вопросы
MSTQX and VPMAX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VPMAX has higher volatility (7.61%) compared to MSTQX (3.02%). In terms of maximum drawdown, MSTQX dropped -36.23% vs VPMAX's -48.32%.
VPMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTQX и VPMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор