Сравнение MSTQX с POSKX
MSTQX (Morningstar U.S. Equity Fund) and POSKX (PrimeCap Odyssey Stock Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, MSTQX returned 5.39%/yr vs 16.15%/yr for POSKX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MSTQX charges 0.85%/yr vs 0.65%/yr for POSKX.
Доходность
Сравнение доходности MSTQX и POSKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTQX показывает доходность 3.43%, что значительно ниже, чем у POSKX с доходностью 24.51%.
MSTQX
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- -5.44%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- —
POSKX
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 24.51%
- 6 месяцев
- 22.88%
- 1 год
- 48.47%
- 3 года*
- 25.10%
- 5 лет*
- 16.15%
- 10 лет*
- 16.99%
Сравнение доходности по годам MSTQX и POSKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTQX Morningstar U.S. Equity Fund | 3.43% | -5.56% | 18.94% | 25.24% | -16.29% | 26.15% | 10.49% | 26.02% | -10.45% |
POSKX PrimeCap Odyssey Stock Fund | 24.51% | 25.73% | 12.77% | 21.18% | -11.12% | 32.48% | 10.13% | 27.15% | -8.00% |
Correlation
The correlation between MSTQX and POSKX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2018 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between MSTQX and POSKX has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTQX vs. POSKX — Ранг доходности на риск
MSTQX
POSKX
Сравнение MSTQX c POSKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) и PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTQX | POSKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.53 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 5.08 | -5.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 21.06 | -21.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTQX и POSKX
Максимальная просадка MSTQX за все время составила -36.23%, что меньше максимальной просадки POSKX в -50.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTQX и POSKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTQX | POSKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.23% | -50.18% | +13.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.58% | -9.99% | -11.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.58% | -20.25% | -1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.61% | -22.96% | -0.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.76% | -1.81% | -11.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -6.14% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.78% | 2.41% | +7.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTQX и POSKX
Текущая волатильность для Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) составляет 3.93%, в то время как у PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что MSTQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POSKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTQX | POSKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 7.07% | -3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.44% | 13.97% | +4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.26% | 17.02% | +3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 18.07% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.68% | 19.05% | +1.63% |
Сравнение комиссий MSTQX и POSKX
MSTQX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии POSKX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTQX и POSKX
Дивидендная доходность MSTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности POSKX в 22.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTQX Morningstar U.S. Equity Fund | 0.66% | 0.69% | 10.80% | 4.21% | 9.79% | 15.98% | 2.15% | 2.04% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POSKX PrimeCap Odyssey Stock Fund | 22.04% | 27.44% | 18.13% | 10.14% | 12.13% | 14.58% | 7.85% | 6.03% | 3.03% | 2.17% | 2.93% | 1.92% |
Часто задаваемые вопросы
MSTQX and POSKX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POSKX has higher volatility (7.07%) compared to MSTQX (3.93%). In terms of maximum drawdown, MSTQX dropped -36.23% vs POSKX's -50.18%.
POSKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTQX и POSKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор