PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTQX с PAGDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTQX с PAGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX).

MSTQX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г.. PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTQX и PAGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTQX и PAGDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTQX
Morningstar U.S. Equity Fund		-3.68%-5.56%18.94%25.24%-16.29%26.15%10.49%26.02%-10.45%
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A		-0.34%36.58%44.15%38.39%-26.25%24.53%37.32%40.01%-9.96%

Доходность по периодам

С начала года, MSTQX показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у PAGDX с доходностью -0.34%.

MSTQX

1 день
2.40%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-3.68%
6 месяцев
-18.05%
1 год
-6.17%
3 года*
8.23%
5 лет*
5.24%
10 лет*
—

PAGDX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
4.17%
1 год
43.60%
3 года*
35.31%
5 лет*
17.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar U.S. Equity Fund

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

Часто сравнивают с MSTQX:
MSTQX с ICVTMSTQX с VOOMSTQX с MSCIMSTQX с MSTMXMSTQX с MSTSXMSTQX с MSTFXMSTQX с MSTVX
Часто сравнивают с PAGDX:
PAGDX с LMISXPAGDX с AFIFXPAGDX с PRPFXPAGDX с AVEDXPAGDX с JENSXPAGDX с AWSHXPAGDX с FNILX

Сравнение комиссий MSTQX и PAGDX

MSTQX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии PAGDX в 1.46%.

PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A
MSTQX
Morningstar U.S. Equity Fund

Доходность на риск

MSTQX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTQX
Ранг доходности на риск MSTQX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTQX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTQX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTQX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTQX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTQX: 22
Ранг коэф-та Мартина
PAGDX
Ранг доходности на риск PAGDX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGDX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGDX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGDX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGDX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTQX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTQXPAGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.29

1.73

-2.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.21

2.47

-2.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.37

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.47

3.19

-3.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.17

16.11

-17.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTQX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTQX на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа PAGDX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTQX и PAGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTQXPAGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

1.73

-2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.71

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.76

-0.36

Корреляция

Корреляция между MSTQX и PAGDX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTQX и PAGDX

Дивидендная доходность MSTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности PAGDX в 0.03%

TTM202520242023202220212020201920182017
MSTQX
Morningstar U.S. Equity Fund		0.71%0.69%10.80%4.21%9.79%15.98%2.15%2.04%0.17%0.00%
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A		0.03%0.03%5.48%2.59%7.53%6.80%14.94%16.97%12.25%8.50%

Просадки

Сравнение просадок MSTQX и PAGDX

Максимальная просадка MSTQX за все время составила -36.23%, примерно равная максимальной просадке PAGDX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTQX и PAGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTQXPAGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.23%

-38.03%

+1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.58%

-13.80%

-7.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.61%

-36.66%

+13.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.69%

-5.78%

-13.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-7.46%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.64%

2.73%

+5.91%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTQX и PAGDX

Текущая волатильность для Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) составляет 4.37%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что MSTQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTQXPAGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

6.78%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.20%

13.91%

+4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.05%

25.70%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.57%

24.53%

-5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

25.10%

-4.23%