PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTQX с MSTGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTQX с MSTGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) и Morningstar Global Income Fund (MSTGX).

MSTQX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г.. MSTGX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTQX и MSTGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) и Morningstar Global Income Fund (MSTGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTQX и MSTGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTQX
Morningstar U.S. Equity Fund		-3.68%-5.56%18.94%25.24%-16.29%26.15%10.49%26.02%-10.45%
MSTGX
Morningstar Global Income Fund		3.10%12.04%5.36%11.91%-11.18%8.46%3.92%19.97%-3.56%

Доходность по периодам

С начала года, MSTQX показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у MSTGX с доходностью 3.10%.

MSTQX

1 день
2.40%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-3.68%
6 месяцев
-18.05%
1 год
-6.17%
3 года*
8.23%
5 лет*
5.24%
10 лет*
—

MSTGX

1 день
0.39%
1 месяц
-3.55%
С начала года
3.10%
6 месяцев
4.16%
1 год
10.06%
3 года*
9.62%
5 лет*
4.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar U.S. Equity Fund

Morningstar Global Income Fund

Часто сравнивают с MSTQX:
MSTQX с ICVTMSTQX с VOOMSTQX с MSCIMSTQX с MSTMXMSTQX с MSTSXMSTQX с MSTFXMSTQX с MSTVX
Часто сравнивают с MSTGX:
MSTGX с VOOMSTGX с SPYMSTGX с IGMMSTGX с MSTMXMSTGX с MSTFXMSTGX с MSTSXMSTGX с MSTPX

Сравнение комиссий MSTQX и MSTGX

MSTQX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MSTGX в 0.62%.

MSTQX
Morningstar U.S. Equity Fund
MSTGX
Morningstar Global Income Fund

Доходность на риск

MSTQX vs. MSTGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTQX
Ранг доходности на риск MSTQX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTQX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTQX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTQX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTQX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTQX: 22
Ранг коэф-та Мартина
MSTGX
Ранг доходности на риск MSTGX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTGX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTGX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTGX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTGX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTQX c MSTGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) и Morningstar Global Income Fund (MSTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTQXMSTGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.29

1.44

-1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.21

2.11

-2.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.31

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.47

2.04

-2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.17

9.32

-10.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTQX vs. MSTGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTQX на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа MSTGX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTQX и MSTGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTQXMSTGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

1.44

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.62

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.60

-0.20

Корреляция

Корреляция между MSTQX и MSTGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTQX и MSTGX

Дивидендная доходность MSTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности MSTGX в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018
MSTQX
Morningstar U.S. Equity Fund		0.71%0.69%10.80%4.21%9.79%15.98%2.15%2.04%0.17%
MSTGX
Morningstar Global Income Fund		2.53%2.97%6.64%6.32%8.79%10.48%2.96%4.11%0.56%

Просадки

Сравнение просадок MSTQX и MSTGX

Максимальная просадка MSTQX за все время составила -36.23%, что больше максимальной просадки MSTGX в -27.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTQX и MSTGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTQXMSTGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.23%

-27.52%

-8.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.58%

-6.13%

-15.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.61%

-19.64%

-3.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.69%

-3.91%

-15.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-4.38%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.64%

1.44%

+7.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTQX и MSTGX

Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Morningstar Global Income Fund (MSTGX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что MSTQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTQXMSTGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

2.14%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.20%

4.37%

+13.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.05%

8.67%

+16.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.57%

8.15%

+10.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

10.90%

+9.97%