Сравнение MSTQX с IGIAX
MSTQX (Morningstar U.S. Equity Fund) and IGIAX (Integrity ESG Growth & Income Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, MSTQX returned 6.47%/yr vs 14.15%/yr for IGIAX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MSTQX charges 0.85%/yr vs 1.24%/yr for IGIAX.
Доходность
Сравнение доходности MSTQX и IGIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTQX показывает доходность 7.62%, что значительно ниже, чем у IGIAX с доходностью 25.50%.
MSTQX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- 4.64%
- С начала года
- 7.62%
- 1 год
- -3.67%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- —
IGIAX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -0.57%
- 6 месяцев
- 21.17%
- С начала года
- 25.50%
- 1 год
- 36.67%
- 3 года*
- 23.09%
- 5 лет*
- 14.15%
- 10 лет*
- 15.14%
Сравнение доходности по годам MSTQX и IGIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTQX Morningstar U.S. Equity Fund | 7.62% | -5.56% | 18.94% | 25.24% | -16.29% | 26.15% | 10.49% | 26.02% | -10.45% |
IGIAX Integrity ESG Growth & Income Fund | 25.50% | 18.60% | 17.24% | 25.24% | -21.32% | 27.62% | 17.14% | 33.11% | -4.96% |
Correlation
The correlation between MSTQX and IGIAX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2018 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between MSTQX and IGIAX has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTQX vs. IGIAX — Ранг доходности на риск
MSTQX
IGIAX
Сравнение MSTQX c IGIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) и Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTQX | IGIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.38 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 5.42 | -5.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 17.93 | -18.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTQX и IGIAX
Максимальная просадка MSTQX за все время составила -36.23%, что меньше максимальной просадки IGIAX в -79.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTQX и IGIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTQX | IGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.23% | -79.15% | +42.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.58% | -6.89% | -14.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.58% | -19.58% | -2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.61% | -30.18% | +6.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.27% | -3.14% | -7.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -33.23% | +26.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.17% | 2.08% | +8.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTQX и IGIAX
Текущая волатильность для Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) составляет 3.02%, в то время как у Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что MSTQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTQX | IGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 6.21% | -3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.13% | 13.83% | +4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.12% | 16.59% | +3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 18.39% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.61% | 18.19% | +2.42% |
Сравнение комиссий MSTQX и IGIAX
MSTQX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии IGIAX в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTQX и IGIAX
Дивидендная доходность MSTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности IGIAX в 2.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGIAX Integrity ESG Growth & Income Fund | 2.89% | 3.62% | 0.00% | 2.23% | 1.41% | 0.63% | 0.62% | 9.26% | 6.63% | 7.31% | 2.30% | 2.19% |
MSTQX Morningstar U.S. Equity Fund | 0.64% | 0.69% | 10.80% | 4.21% | 9.79% | 15.98% | 2.15% | 2.04% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTQX and IGIAX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGIAX has higher volatility (6.21%) compared to MSTQX (3.02%). In terms of maximum drawdown, MSTQX dropped -36.23% vs IGIAX's -79.15%.
IGIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTQX и IGIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор