Сравнение MSTQ с XLRI
MSTQ (LHA Market State Tactical Q ETF) and XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - MSTQ is a Options Trading fund actively managed by Little Harbor Advisors, while XLRI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. Both are actively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. MSTQ charges 1.59%/yr vs 0.35%/yr for XLRI.
Доходность
Сравнение доходности MSTQ и XLRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTQ показывает доходность 11.54%, что значительно выше, чем у XLRI с доходностью 6.39%.
MSTQ
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 11.54%
- 6 месяцев
- 9.64%
- 1 год
- 23.95%
- 3 года*
- 21.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLRI
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 6.39%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTQ и XLRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTQ LHA Market State Tactical Q ETF | 11.54% | 5.98% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 6.39% | -0.57% |
Correlation
The correlation between MSTQ and XLRI is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTQ vs. XLRI — Ранг доходности на риск
MSTQ
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MSTQ c XLRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) и State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTQ | XLRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.93 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTQ и XLRI
Максимальная просадка MSTQ за все время составила -31.05%, что больше максимальной просадки XLRI в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTQ и XLRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTQ | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.05% | -7.12% | -23.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -0.84% | -4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.54% | -1.64% | -6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTQ и XLRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTQ | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.87% | 10.97% | +4.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.05% | 10.97% | +8.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 10.97% | +8.08% |
Сравнение комиссий MSTQ и XLRI
MSTQ берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии XLRI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTQ и XLRI
Дивидендная доходность MSTQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.52%, что больше доходности XLRI в 12.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSTQ LHA Market State Tactical Q ETF | 12.52% | 13.97% | 3.72% | 0.77% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.27% | 6.85% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTQ and XLRI have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLRI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLRI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.59% for MSTQ.
MSTQ has the higher dividend yield at 12.52%, compared with 12.27% for XLRI.
MSTQ is categorized as Options Trading, while XLRI is Derivative Income. They also come from different issuers: Little Harbor Advisors and State Street. Their fees differ too: 1.59% for MSTQ and 0.35% for XLRI.
Подберите оптимальное распределение для MSTQ и XLRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор