PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTQ с XAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTQ с XAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR).

MSTQ и XAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTQ - это активно управляемый фонд от Little Harbor Advisors. Фонд был запущен 14 мар. 2022 г.. XAPR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTQ и XAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTQ и XAPR

2026 (YTD)20252024
MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF		-4.76%20.57%17.24%
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April		1.03%12.57%8.25%

Доходность по периодам

С начала года, MSTQ показывает доходность -4.76%, что значительно ниже, чем у XAPR с доходностью 1.03%.

MSTQ

1 день
1.01%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-4.34%
1 год
24.20%
3 года*
18.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

XAPR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.74%
1 год
12.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LHA Market State Tactical Q ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April

Часто сравнивают с MSTQ:
MSTQ с BRK-BMSTQ с QFLRMSTQ с QQQMSTQ с VOOMSTQ с SPYMSTQ с OCTQMSTQ с MSTB
Часто сравнивают с XAPR:
XAPR с AAPRXAPR с PBJAXAPR с FSEPXAPR с APRTXAPR с QQQYXAPR с ARLUXAPR с CARY

Сравнение комиссий MSTQ и XAPR

MSTQ берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии XAPR в 0.85%.

MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April

Доходность на риск

MSTQ vs. XAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTQ
Ранг доходности на риск MSTQ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTQ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTQ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTQ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTQ: 6060
Ранг коэф-та Мартина
XAPR
Ранг доходности на риск XAPR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAPR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAPR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAPR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTQ c XAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTQXAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.49

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.46

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.65

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.97

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

18.63

-12.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTQ vs. XAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTQ на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAPR равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTQ и XAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTQXAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.49

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.78

-1.18

Корреляция

Корреляция между MSTQ и XAPR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTQ и XAPR

Дивидендная доходность MSTQ за последние двенадцать месяцев составляет около 14.66%, тогда как XAPR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF		14.66%13.97%3.72%0.77%
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSTQ и XAPR

Максимальная просадка MSTQ за все время составила -31.05%, что больше максимальной просадки XAPR в -6.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTQ и XAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTQXAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.05%

-6.18%

-24.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-6.18%

-6.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.38%

-0.07%

-9.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-0.18%

-8.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

0.65%

+3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTQ и XAPR

LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что MSTQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTQXAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

0.46%

+4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

1.19%

+10.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

8.15%

+8.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

6.40%

+12.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.98%

6.40%

+12.58%