PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMIF с MSTB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RMIF с MSTB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RMIF (LHA Risk-Managed Income ETF) and MSTB (LHA Market State Tactical Beta ETF) are both exchange-traded funds - RMIF is a Multisector Bonds fund actively managed by Little Harbor Advisors, while MSTB is a Equity Hedged fund tracking the S&P 500® Index. RMIF is actively managed, while MSTB is passively managed. Over the past year, RMIF returned 3.05% vs 20.33% for MSTB. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RMIF charges 1.38%/yr vs 1.40%/yr for MSTB.

Доходность

Сравнение доходности RMIF и MSTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LHA Risk-Managed Income ETF (RMIF) и LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RMIF показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у MSTB с доходностью 8.71%.

RMIF

1 день
-0.12%
1 месяц
0.30%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
-0.51%
1 год
3.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTB

1 день
-0.60%
1 месяц
3.88%
С начала года
8.71%
6 месяцев
8.70%
1 год
20.33%
3 года*
18.51%
5 лет*
8.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RMIF и MSTB

2026 (YTD)202520242023
RMIF
LHA Risk-Managed Income ETF		-0.85%4.36%7.00%4.16%
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		8.71%18.57%18.82%8.02%

Correlation

The correlation between RMIF and MSTB is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2023 г.

0.60

The correlation between RMIF and MSTB has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RMIF и MSTB

Секторы
RMIF
MSTB

Коммунальные услуги

76.7%
2.3%

Здравоохранение

13.8%
8.4%

Технологии

9.4%
36.1%

Коммуникационные услуги

0.1%
10.9%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.9%

Промышленность

-

8.2%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

RMIF
76.7%
MSTB
2.3%

Здравоохранение

RMIF
13.8%
MSTB
8.4%

Технологии

RMIF
9.4%
MSTB
36.1%

Коммуникационные услуги

RMIF
0.1%
MSTB
10.9%

Сырьевые материалы

RMIF

-

MSTB
1.8%

Потребительский циклический сектор

RMIF

-

MSTB
10.1%

Потребительский защитный сектор

RMIF

-

MSTB
4.9%

Энергетика

RMIF

-

MSTB
3.5%

Финансовые услуги

RMIF

-

MSTB
11.9%

Промышленность

RMIF

-

MSTB
8.2%

Недвижимость

RMIF

-

MSTB
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LHA Risk-Managed Income ETF

LHA Market State Tactical Beta ETF

Часто сравнивают с RMIF:
RMIF с FFRHXRMIF с MSTQRMIF с BNDRMIF с PSQORMIF с SOFRRMIF с CARYRMIF с JPIE
Часто сравнивают с MSTB:
MSTB с JPSTMSTB с LGLVMSTB с SPYMSTB с CGDVMSTB с MSTQMSTB с SFLRMSTB с RFLR

Доходность на риск

RMIF vs. MSTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMIF
Ранг доходности на риск RMIF: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMIF: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMIF: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMIF: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMIF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMIF: 2626
Ранг коэф-та Мартина
MSTB
Ранг доходности на риск MSTB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTB: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTB: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMIF c MSTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Risk-Managed Income ETF (RMIF) и LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMIFMSTBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
2.00

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
2.75

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

2.46

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.58

9.32

-5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMIF vs. MSTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMIF на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа MSTB равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMIF и MSTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMIFMSTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.00

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.90

0.83

+1.07

Просадки

Сравнение просадок RMIF и MSTB

Максимальная просадка RMIF за все время составила -3.01%, что меньше максимальной просадки MSTB в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMIF и MSTB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RMIFMSTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.01%

-25.64%

+22.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.37%

-8.31%

+5.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-0.60%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.38%

-7.18%

+6.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

2.19%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности RMIF и MSTB

Текущая волатильность для LHA Risk-Managed Income ETF (RMIF) составляет 0.72%, в то время как у LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что RMIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RMIFMSTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

2.56%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.99%

7.43%

-5.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63%

10.21%

-7.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.59%

13.97%

-11.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.59%

13.84%

-11.25%

Сравнение комиссий RMIF и MSTB

RMIF берет комиссию в 1.38%, что меньше комиссии MSTB в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMIF и MSTB

Дивидендная доходность RMIF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности MSTB в 0.38%

ПозицияTTM202520242023202220212020
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		0.38%0.41%0.95%0.16%1.34%2.20%1.78%
RMIF
LHA Risk-Managed Income ETF		5.30%5.70%6.61%3.70%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RMIF and MSTB have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTB has higher volatility (2.56%) compared to RMIF (0.72%). In terms of maximum drawdown, RMIF dropped -3.01% vs MSTB's -25.64%.

On 1-year performance, MSTB leads with 20.33% vs 3.05% for RMIF. On fees, RMIF is cheaper at 1.38% per year. On volatility, RMIF has been the lower-risk option at 0.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTB has performed better with a 20.33% return vs 3.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RMIF is cheaper with a 1.38% expense ratio, compared with 1.40% for MSTB.

RMIF has the higher dividend yield at 5.30%, compared with 0.38% for MSTB.

RMIF is categorized as Multisector Bonds, while MSTB is Equity Hedged. Their fees differ too: 1.38% for RMIF and 1.40% for MSTB.

MSTB currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RMIF и MSTB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор