PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMIF с MSTB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMIF с MSTB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LHA Risk-Managed Income ETF (RMIF) и LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB).

RMIF и MSTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RMIF - это активно управляемый фонд от Little Harbor Advisors. Фонд был запущен 8 июн. 2023 г.. MSTB - это пассивный фонд от Little Harbor Advisors, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности RMIF и MSTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LHA Risk-Managed Income ETF (RMIF) и LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMIF и MSTB

2026 (YTD)202520242023
RMIF
LHA Risk-Managed Income ETF		-1.49%4.36%7.00%4.16%
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		-4.06%18.57%18.82%8.02%

Доходность по периодам

С начала года, RMIF показывает доходность -1.49%, что значительно выше, чем у MSTB с доходностью -4.06%.

RMIF

1 день
0.41%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
-0.40%
1 год
2.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTB

1 день
2.06%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-4.06%
6 месяцев
-3.31%
1 год
19.00%
3 года*
14.50%
5 лет*
6.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LHA Risk-Managed Income ETF

LHA Market State Tactical Beta ETF

Часто сравнивают с RMIF:
RMIF с FFRHXRMIF с BNDRMIF с MSTQRMIF с CARYRMIF с PSQORMIF с SOFRRMIF с JPIE
Часто сравнивают с MSTB:
MSTB с JPSTMSTB с LGLVMSTB с SPYMSTB с CGDVMSTB с SFLRMSTB с HEQQMSTB с MSTQ

Сравнение комиссий RMIF и MSTB

RMIF берет комиссию в 1.38%, что меньше комиссии MSTB в 1.40%.

MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF
RMIF
LHA Risk-Managed Income ETF

Доходность на риск

RMIF vs. MSTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMIF
Ранг доходности на риск RMIF: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMIF: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMIF: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMIF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMIF: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMIF: 4040
Ранг коэф-та Мартина
MSTB
Ранг доходности на риск MSTB: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTB: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTB: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTB: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTB: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTB: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMIF c MSTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Risk-Managed Income ETF (RMIF) и LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMIFMSTBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.57

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

2.22

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.30

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

2.36

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.82

9.27

-5.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMIF vs. MSTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMIF на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа MSTB равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMIF и MSTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMIFMSTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.57

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.91

0.67

+1.24

Корреляция

Корреляция между RMIF и MSTB составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMIF и MSTB

Дивидендная доходность RMIF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности MSTB в 0.43%

TTM202520242023202220212020
RMIF
LHA Risk-Managed Income ETF		5.63%5.70%6.61%3.70%0.00%0.00%0.00%
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		0.43%0.41%0.95%0.16%1.34%2.20%1.78%

Просадки

Сравнение просадок RMIF и MSTB

Максимальная просадка RMIF за все время составила -3.01%, что меньше максимальной просадки MSTB в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMIF и MSTB.

Загрузка...

Показатели просадок

RMIFMSTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.01%

-25.64%

+22.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.37%

-8.31%

+5.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-6.43%

+4.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.31%

-7.38%

+7.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

2.12%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности RMIF и MSTB

Текущая волатильность для LHA Risk-Managed Income ETF (RMIF) составляет 1.56%, в то время как у LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что RMIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMIFMSTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

3.58%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

8.00%

-5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15%

12.19%

-9.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.62%

14.00%

-11.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.62%

13.94%

-11.32%