Сравнение RMIF с BND
RMIF (LHA Risk-Managed Income ETF) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both exchange-traded funds - RMIF is a Multisector Bonds fund actively managed by Little Harbor Advisors, while BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. RMIF is actively managed, while BND is passively managed. Over the past 3 years, RMIF returned 4.86%/yr vs 3.96%/yr for BND. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. RMIF charges 1.38%/yr vs 0.03%/yr for BND.
Доходность
Сравнение доходности RMIF и BND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMIF показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.49%.
RMIF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- -0.62%
- 1 год
- 2.72%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BND
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 1.56%
Сравнение доходности по годам RMIF и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RMIF LHA Risk-Managed Income ETF | -0.77% | 4.36% | 7.00% | 4.09% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.49% | 7.08% | 1.38% | 3.15% |
Correlation
The correlation between RMIF and BND is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2023 г. | 0.44 |
The correlation between RMIF and BND has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMIF vs. BND — Ранг доходности на риск
RMIF
BND
Сравнение RMIF c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Risk-Managed Income ETF (RMIF) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMIF | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.59 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | 4.52 | -1.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RMIF и BND
Максимальная просадка RMIF за все время составила -3.01%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMIF и BND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMIF | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.01% | -18.58% | +15.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.37% | -2.68% | +0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.01% | -5.92% | +2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -2.15% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -3.06% | +2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.94% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMIF и BND
Текущая волатильность для LHA Risk-Managed Income ETF (RMIF) составляет 0.62%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.08%. Это указывает на то, что RMIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMIF | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 1.08% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.00% | 2.77% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65% | 3.74% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.59% | 6.03% | -3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.59% | 5.53% | -2.94% |
Сравнение комиссий RMIF и BND
RMIF берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMIF и BND
Дивидендная доходность RMIF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности BND в 3.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.96% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
RMIF LHA Risk-Managed Income ETF | 5.29% | 5.70% | 6.61% | 3.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RMIF and BND have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BND has higher volatility (1.08%) compared to RMIF (0.62%). In terms of maximum drawdown, RMIF dropped -3.01% vs BND's -18.58%.
On 3-year performance, RMIF leads with 4.86% vs 3.96% for BND. On fees, BND is cheaper at 0.03% per year. On volatility, RMIF has been the lower-risk option at 0.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RMIF has performed better with a 4.86% return vs 3.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BND is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.38% for RMIF.
RMIF has the higher dividend yield at 5.29%, compared with 3.96% for BND.
RMIF is categorized as Multisector Bonds, while BND is Total Bond Market. They also come from different issuers: Little Harbor Advisors and Vanguard. Their fees differ too: 1.38% for RMIF and 0.03% for BND.
BND currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RMIF и BND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор