PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMIF с BND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMIF с BND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LHA Risk-Managed Income ETF (RMIF) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

RMIF и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RMIF - это активно управляемый фонд от Little Harbor Advisors. Фонд был запущен 8 июн. 2023 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности RMIF и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LHA Risk-Managed Income ETF (RMIF) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMIF и BND

2026 (YTD)202520242023
RMIF
LHA Risk-Managed Income ETF		-1.52%4.36%7.00%4.16%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.09%7.08%1.38%3.36%

Доходность по периодам

С начала года, RMIF показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%.

RMIF

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.37%
С начала года
-1.52%
6 месяцев
-0.56%
1 год
2.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BND

1 день
0.04%
1 месяц
-1.30%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.96%
3 года*
3.60%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LHA Risk-Managed Income ETF

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с RMIF:
RMIF с FFRHXRMIF с MSTBRMIF с MSTQRMIF с CARYRMIF с PSQORMIF с SOFRRMIF с JPIE
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с AGGBND с FXNAXBND с BNDWBND с FBNDBND с VBTLXBND с TLT

Сравнение комиссий RMIF и BND

RMIF берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.

RMIF
LHA Risk-Managed Income ETF
BND
Vanguard Total Bond Market ETF

Доходность на риск

RMIF vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMIF
Ранг доходности на риск RMIF: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMIF: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMIF: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMIF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMIF: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMIF: 3636
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMIF c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Risk-Managed Income ETF (RMIF) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMIFBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.93

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.32

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.75

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.79

4.78

-0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMIF vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMIF на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BND равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMIF и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMIFBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.93

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.90

0.59

+1.31

Корреляция

Корреляция между RMIF и BND составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMIF и BND

Дивидендная доходность RMIF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности BND в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMIF
LHA Risk-Managed Income ETF		5.63%5.70%6.61%3.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.93%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%

Просадки

Сравнение просадок RMIF и BND

Максимальная просадка RMIF за все время составила -3.01%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMIF и BND.

Загрузка...

Показатели просадок

RMIFBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.01%

-18.58%

+15.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.37%

-2.44%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-2.54%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.31%

-3.07%

+2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.90%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности RMIF и BND

Текущая волатильность для LHA Risk-Managed Income ETF (RMIF) составляет 1.54%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что RMIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMIFBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

1.63%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

2.52%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15%

4.30%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.62%

6.00%

-3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.62%

5.52%

-2.90%