PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMIF с FFRHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RMIF с FFRHX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RMIF (LHA Risk-Managed Income ETF) and FFRHX (Fidelity Floating Rate High Income Fund) are both funds - RMIF is a Multisector Bonds fund actively managed by Little Harbor Advisors, while FFRHX is a High Yield Bonds fund managed by Fidelity. Over the past year, RMIF returned 3.05% vs 6.13% for FFRHX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. RMIF charges 1.38%/yr vs 0.67%/yr for FFRHX.

Доходность

Сравнение доходности RMIF и FFRHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LHA Risk-Managed Income ETF (RMIF) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RMIF показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у FFRHX с доходностью 2.05%.

RMIF

1 день
-0.12%
1 месяц
0.30%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
-0.51%
1 год
3.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FFRHX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.78%
С начала года
2.05%
6 месяцев
2.69%
1 год
6.13%
3 года*
7.64%
5 лет*
5.49%
10 лет*
4.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RMIF и FFRHX

2026 (YTD)202520242023
RMIF
LHA Risk-Managed Income ETF		-0.85%4.36%7.00%4.16%
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		2.05%5.47%7.10%7.59%

Correlation

The correlation between RMIF and FFRHX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2023 г.

0.32

Сравнение распределения секторов RMIF и FFRHX

Секторы
RMIF
FFRHX

Коммунальные услуги

76.7%

-

Здравоохранение

13.8%

-

Технологии

9.4%

-

Коммуникационные услуги

0.1%
3.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

4.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

92.8%

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

RMIF
76.7%
FFRHX

-

Здравоохранение

RMIF
13.8%
FFRHX

-

Технологии

RMIF
9.4%
FFRHX

-

Коммуникационные услуги

RMIF
0.1%
FFRHX
3.0%

Сырьевые материалы

RMIF

-

FFRHX

-

Потребительский циклический сектор

RMIF

-

FFRHX
4.3%

Потребительский защитный сектор

RMIF

-

FFRHX

-

Энергетика

RMIF

-

FFRHX
92.8%

Финансовые услуги

RMIF

-

FFRHX

-

Промышленность

RMIF

-

FFRHX

-

Недвижимость

RMIF

-

FFRHX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LHA Risk-Managed Income ETF

Fidelity Floating Rate High Income Fund

Часто сравнивают с RMIF:
RMIF с MSTQRMIF с BNDRMIF с PSQORMIF с MSTBRMIF с SOFRRMIF с CARYRMIF с JPIE
Часто сравнивают с FFRHX:
FFRHX с PRFRXFFRHX с FAGIXFFRHX с SCHPFFRHX с FTBFXFFRHX с FADMXFFRHX с FFRIXFFRHX с FFRAX

Доходность на риск

RMIF vs. FFRHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMIF
Ранг доходности на риск RMIF: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMIF: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMIF: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMIF: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMIF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMIF: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FFRHX
Ранг доходности на риск FFRHX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRHX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRHX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRHX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRHX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRHX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMIF c FFRHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Risk-Managed Income ETF (RMIF) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMIFFFRHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
2.62

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
6.30

-4.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.96

-0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

5.16

-3.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.58

18.28

-14.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMIF vs. FFRHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMIF на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа FFRHX равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMIF и FFRHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMIFFFRHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.62

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.92

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.90

1.15

+0.75

Просадки

Сравнение просадок RMIF и FFRHX

Максимальная просадка RMIF за все время составила -3.01%, что меньше максимальной просадки FFRHX в -22.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMIF и FFRHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RMIFFFRHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.01%

-22.20%

+19.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.37%

-1.19%

-1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-0.11%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.38%

-1.15%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.34%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности RMIF и FFRHX

LHA Risk-Managed Income ETF (RMIF) имеет более высокую волатильность в 0.72% по сравнению с Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что RMIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFRHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RMIFFFRHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

0.61%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.99%

1.62%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63%

2.35%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.59%

2.88%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.59%

4.14%

-1.55%

Сравнение комиссий RMIF и FFRHX

RMIF берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии FFRHX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMIF и FFRHX

Дивидендная доходность RMIF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что меньше доходности FFRHX в 7.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		7.07%7.41%6.94%8.24%3.81%2.74%3.84%5.15%4.74%4.05%4.44%3.69%
RMIF
LHA Risk-Managed Income ETF		5.30%5.70%6.61%3.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RMIF and FFRHX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RMIF has higher volatility (0.72%) compared to FFRHX (0.61%). In terms of maximum drawdown, RMIF dropped -3.01% vs FFRHX's -22.20%.

FFRHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RMIF и FFRHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор