PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMIF с PSQO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMIF с PSQO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LHA Risk-Managed Income ETF (RMIF) и Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO).

RMIF и PSQO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RMIF - это активно управляемый фонд от Little Harbor Advisors. Фонд был запущен 8 июн. 2023 г.. PSQO - это активно управляемый фонд от Palmer Square. Фонд был запущен 11 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности RMIF и PSQO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LHA Risk-Managed Income ETF (RMIF) и Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMIF и PSQO

2026 (YTD)20252024
RMIF
LHA Risk-Managed Income ETF		-1.52%4.36%1.91%
PSQO
Palmer Square Credit Opportunities ETF		0.49%7.05%1.96%

Доходность по периодам

С начала года, RMIF показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у PSQO с доходностью 0.49%.

RMIF

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.37%
С начала года
-1.52%
6 месяцев
-0.56%
1 год
2.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSQO

1 день
0.29%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.49%
6 месяцев
1.92%
1 год
5.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LHA Risk-Managed Income ETF

Palmer Square Credit Opportunities ETF

Часто сравнивают с RMIF:
RMIF с FFRHXRMIF с BNDRMIF с MSTBRMIF с MSTQRMIF с CARYRMIF с SOFRRMIF с JPIE
Часто сравнивают с PSQO:
PSQO с JPLDPSQO с UYLDPSQO с PYLDPSQO с BALTPSQO с HFSIPSQO с PAAAPSQO с OOSP

Сравнение комиссий RMIF и PSQO

RMIF берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии PSQO в 0.52%.

RMIF
LHA Risk-Managed Income ETF
PSQO
Palmer Square Credit Opportunities ETF

Доходность на риск

RMIF vs. PSQO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMIF
Ранг доходности на риск RMIF: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMIF: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMIF: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMIF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMIF: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMIF: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PSQO
Ранг доходности на риск PSQO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMIF c PSQO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Risk-Managed Income ETF (RMIF) и Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMIFPSQODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

3.89

-3.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

6.21

-5.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.88

-0.71

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

8.10

-6.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.79

29.68

-25.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMIF vs. PSQO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMIF на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа PSQO равного 3.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMIF и PSQO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMIFPSQOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

3.89

-3.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.90

3.09

-1.19

Корреляция

Корреляция между RMIF и PSQO составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMIF и PSQO

Дивидендная доходность RMIF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности PSQO в 4.18%

TTM202520242023
RMIF
LHA Risk-Managed Income ETF		5.63%5.70%6.61%3.70%
PSQO
Palmer Square Credit Opportunities ETF		4.18%4.45%1.40%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RMIF и PSQO

Максимальная просадка RMIF за все время составила -3.01%, что больше максимальной просадки PSQO в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMIF и PSQO.

Загрузка...

Показатели просадок

RMIFPSQOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.01%

-0.76%

-2.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.37%

-0.72%

-1.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-0.06%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.31%

-0.11%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.20%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности RMIF и PSQO

LHA Risk-Managed Income ETF (RMIF) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что RMIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSQO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMIFPSQOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

0.64%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

1.14%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15%

1.56%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.62%

2.00%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.62%

2.00%

+0.62%