Сравнение RMIF с JPIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LHA Risk-Managed Income ETF (RMIF) и JPMorgan Income ETF (JPIE).
RMIF и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RMIF - это активно управляемый фонд от Little Harbor Advisors. Фонд был запущен 8 июн. 2023 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности RMIF и JPIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RMIF и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RMIF LHA Risk-Managed Income ETF | -1.52% | 4.36% | 7.00% | 4.16% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 0.51% | 7.39% | 6.32% | 4.41% |
Доходность по периодам
С начала года, RMIF показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 0.51%.
RMIF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- -0.56%
- 1 год
- 2.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPIE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RMIF и JPIE
RMIF берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии JPIE в 0.41%.
Доходность на риск
RMIF vs. JPIE — Ранг доходности на риск
RMIF
JPIE
Сравнение RMIF c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Risk-Managed Income ETF (RMIF) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMIF | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 2.74 | -1.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 3.66 | -2.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.69 | -0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 3.41 | -2.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | 18.78 | -14.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMIF | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 2.74 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.90 | 0.95 | +0.95 |
Корреляция
Корреляция между RMIF и JPIE составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMIF и JPIE
Дивидендная доходность RMIF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что сопоставимо с доходностью JPIE в 5.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RMIF LHA Risk-Managed Income ETF | 5.63% | 5.70% | 6.61% | 3.70% | 0.00% | 0.00% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.65% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок RMIF и JPIE
Максимальная просадка RMIF за все время составила -3.01%, что меньше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMIF и JPIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| RMIF | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.01% | -9.96% | +6.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.37% | -1.72% | -0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -0.53% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -2.17% | +1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 0.31% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMIF и JPIE
LHA Risk-Managed Income ETF (RMIF) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что RMIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RMIF | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 0.87% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.19% | 1.09% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.15% | 2.11% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.62% | 3.57% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.62% | 3.57% | -0.95% |