Сравнение MSTQ с PMDE
MSTQ (LHA Market State Tactical Q ETF) and PMDE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December) are both exchange-traded funds - MSTQ is a Options Trading fund actively managed by Little Harbor Advisors, while PMDE is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY). MSTQ is actively managed, while PMDE is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSTQ charges 1.59%/yr vs 0.50%/yr for PMDE.
Доходность
Сравнение доходности MSTQ и PMDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTQ показывает доходность 10.45%, что значительно выше, чем у PMDE с доходностью 3.18%.
MSTQ
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- -4.27%
- 6 месяцев
- 9.21%
- С начала года
- 10.45%
- 1 год
- 19.02%
- 3 года*
- 18.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMDE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 2.80%
- С начала года
- 3.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTQ и PMDE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTQ LHA Market State Tactical Q ETF | 10.45% | -0.60% |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 3.18% | 0.44% |
Correlation
The correlation between MSTQ and PMDE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTQ vs. PMDE — Ранг доходности на риск
MSTQ
PMDE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MSTQ c PMDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTQ | PMDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTQ и PMDE
Максимальная просадка MSTQ за все время составила -31.05%, что больше максимальной просадки PMDE в -1.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTQ и PMDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTQ | PMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.05% | -1.59% | -29.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | 0.00% | -6.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.48% | -0.24% | -8.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTQ и PMDE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTQ | PMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 2.37% | +14.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.12% | 2.37% | +16.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.12% | 2.37% | +16.75% |
Сравнение комиссий MSTQ и PMDE
MSTQ берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии PMDE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTQ и PMDE
Дивидендная доходность MSTQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.65%, тогда как PMDE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSTQ LHA Market State Tactical Q ETF | 12.65% | 13.97% | 3.72% | 0.77% |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTQ and PMDE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMDE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMDE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.59% for MSTQ.
MSTQ has the higher dividend yield at 12.65%, compared with 0.00% for PMDE.
MSTQ is categorized as Options Trading, while PMDE is Defined Outcome. They also come from different issuers: Little Harbor Advisors and PGIM. Their fees differ too: 1.59% for MSTQ and 0.50% for PMDE.
Подберите оптимальное распределение для MSTQ и PMDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор