PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSTQ с PMDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MSTQ и PMDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTQ показывает доходность 10.45%, что значительно выше, чем у PMDE с доходностью 3.18%.


MSTQ

1 день
-1.76%
1 месяц
-4.27%
6 месяцев
9.21%
С начала года
10.45%
1 год
19.02%
3 года*
18.63%
5 лет*
10 лет*

PMDE

1 день
0.00%
1 месяц
0.45%
6 месяцев
2.80%
С начала года
3.18%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTQ и PMDE


Correlation

The correlation between MSTQ and PMDE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2025 г.

0.79

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


LHA Market State Tactical Q ETF

PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December

Доходность на риск

MSTQ vs. PMDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSTQ
Ранг доходности на риск MSTQ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTQ: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTQ: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTQ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTQ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTQ: 3737
Ранг коэф-та Мартина

PMDE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTQ c PMDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MSTQPMDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.55

MSTQ vs. PMDE - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSTQ и PMDE

Максимальная просадка MSTQ за все время составила -31.05%, что больше максимальной просадки PMDE в -1.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTQ и PMDE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSTQPMDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.05%

-1.59%

-29.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

0.00%

-6.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.48%

-0.24%

-8.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTQ и PMDE


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSTQPMDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

2.37%

+14.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.12%

2.37%

+16.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

2.37%

+16.75%

Сравнение комиссий MSTQ и PMDE

MSTQ берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии PMDE в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTQ и PMDE

Дивидендная доходность MSTQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.65%, тогда как PMDE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF
12.65%13.97%3.72%0.77%
PMDE
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


MSTQ and PMDE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PMDE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PMDE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.59% for MSTQ.

MSTQ has the higher dividend yield at 12.65%, compared with 0.00% for PMDE.

MSTQ is categorized as Options Trading, while PMDE is Defined Outcome. They also come from different issuers: Little Harbor Advisors and PGIM. Their fees differ too: 1.59% for MSTQ and 0.50% for PMDE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTQ и PMDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор