Сравнение MSTQ с KQQQ
MSTQ (LHA Market State Tactical Q ETF) and KQQQ (Kurv Technology Titans Select ETF) are both exchange-traded funds - MSTQ is a Options Trading fund actively managed by Little Harbor Advisors, while KQQQ is a Technology Equities fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. Over the past year, MSTQ returned 23.95% vs 30.24% for KQQQ. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MSTQ charges 1.59%/yr vs 0.99%/yr for KQQQ.
Доходность
Сравнение доходности MSTQ и KQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSTQ показывает доходность 11.54%, а KQQQ немного выше – 12.10%.
MSTQ
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 11.54%
- 6 месяцев
- 9.64%
- 1 год
- 23.95%
- 3 года*
- 21.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KQQQ
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- 12.10%
- 6 месяцев
- 10.72%
- 1 год
- 30.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTQ и KQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTQ LHA Market State Tactical Q ETF | 11.54% | 20.57% | 1.93% |
KQQQ Kurv Technology Titans Select ETF | 12.10% | 16.64% | 11.50% |
Correlation
The correlation between MSTQ and KQQQ is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.88 |
The correlation between MSTQ and KQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTQ vs. KQQQ — Ранг доходности на риск
MSTQ
KQQQ
Сравнение MSTQ c KQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) и Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTQ | KQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.76 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.93 | 5.68 | +0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTQ и KQQQ
Максимальная просадка MSTQ за все время составила -31.05%, что больше максимальной просадки KQQQ в -26.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTQ и KQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTQ | KQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.05% | -26.15% | -4.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -17.30% | +4.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -6.92% | +1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.54% | -4.69% | -3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 5.34% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTQ и KQQQ
Текущая волатильность для LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) составляет 7.81%, в то время как у Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что MSTQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTQ | KQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.81% | 8.23% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.35% | 15.86% | -3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.87% | 19.53% | -3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.05% | 23.72% | -4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 23.72% | -4.67% |
Сравнение комиссий MSTQ и KQQQ
MSTQ берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии KQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTQ и KQQQ
Дивидендная доходность MSTQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.52%, что меньше доходности KQQQ в 14.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
KQQQ Kurv Technology Titans Select ETF | 14.59% | 12.01% | 2.48% | 0.00% |
MSTQ LHA Market State Tactical Q ETF | 12.52% | 13.97% | 3.72% | 0.77% |
Часто задаваемые вопросы
MSTQ and KQQQ have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KQQQ has higher volatility (8.23%) compared to MSTQ (7.81%). In terms of maximum drawdown, MSTQ dropped -31.05% vs KQQQ's -26.15%.
On 1-year performance, KQQQ leads with 30.24% vs 23.95% for MSTQ. On fees, KQQQ is cheaper at 0.99% per year. On volatility, MSTQ has been the lower-risk option at 7.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KQQQ has performed better with a 30.24% return vs 23.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KQQQ is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.59% for MSTQ.
KQQQ has the higher dividend yield at 14.59%, compared with 12.52% for MSTQ.
MSTQ is categorized as Options Trading, while KQQQ is Technology Equities. They also come from different issuers: Little Harbor Advisors and Kurv. Their fees differ too: 1.59% for MSTQ and 0.99% for KQQQ.
KQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTQ и KQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор