PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTQ с GMAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTQ с GMAR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MSTQ (LHA Market State Tactical Q ETF) and GMAR (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, MSTQ returned 23.87%/yr vs 12.32%/yr for GMAR. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSTQ charges 1.59%/yr vs 0.85%/yr for GMAR.

Доходность

Сравнение доходности MSTQ и GMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTQ показывает доходность 16.86%, что значительно выше, чем у GMAR с доходностью 8.06%.

MSTQ

1 день
-0.46%
1 месяц
7.24%
С начала года
16.86%
6 месяцев
15.37%
1 год
30.89%
3 года*
23.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

GMAR

1 день
0.16%
1 месяц
1.44%
С начала года
8.06%
6 месяцев
8.91%
1 год
15.27%
3 года*
12.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTQ и GMAR

2026 (YTD)202520242023
MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF		16.86%20.57%19.58%24.26%
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		8.06%9.29%12.14%11.95%

Correlation

The correlation between MSTQ and GMAR is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2023 г.

0.75

The correlation between MSTQ and GMAR has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MSTQ и GMAR

Секторы
MSTQ
GMAR

Технологии

54.0%
36.2%

Коммуникационные услуги

15.6%
10.9%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.1%

Потребительский защитный сектор

7.6%
4.9%

Здравоохранение

4.2%
8.4%

Промышленность

2.9%
8.1%

Коммунальные услуги

1.4%
2.3%

Сырьевые материалы

1.1%
1.8%

Энергетика

0.6%
3.5%

Финансовые услуги

0.2%
11.9%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Технологии

MSTQ
54.0%
GMAR
36.2%

Коммуникационные услуги

MSTQ
15.6%
GMAR
10.9%

Потребительский циклический сектор

MSTQ
12.2%
GMAR
10.1%

Потребительский защитный сектор

MSTQ
7.6%
GMAR
4.9%

Здравоохранение

MSTQ
4.2%
GMAR
8.4%

Промышленность

MSTQ
2.9%
GMAR
8.1%

Коммунальные услуги

MSTQ
1.4%
GMAR
2.3%

Сырьевые материалы

MSTQ
1.1%
GMAR
1.8%

Энергетика

MSTQ
0.6%
GMAR
3.5%

Финансовые услуги

MSTQ
0.2%
GMAR
11.9%

Недвижимость

MSTQ
0.1%
GMAR
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LHA Market State Tactical Q ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Часто сравнивают с MSTQ:
MSTQ с QFLRMSTQ с RMIFMSTQ с BRK-BMSTQ с QQQMSTQ с MSTBMSTQ с PBMRMSTQ с OCTQ
Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с PMARGMAR с BUFRGMAR с CAOSGMAR с GAPRGMAR с GJUNGMAR с BSTPGMAR с GMAY

Доходность на риск

MSTQ vs. GMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTQ
Ранг доходности на риск MSTQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTQ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTQ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTQ: 4848
Ранг коэф-та Мартина
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTQ c GMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTQGMARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
3.93

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
6.58

-3.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

2.01

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

8.55

-6.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.81

59.48

-51.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTQ vs. GMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTQ на текущий момент составляет 2.16, что ниже коэффициента Шарпа GMAR равного 3.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTQ и GMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTQGMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

3.93

-1.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.92

-1.05

Просадки

Сравнение просадок MSTQ и GMAR

Максимальная просадка MSTQ за все время составила -31.05%, что больше максимальной просадки GMAR в -9.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTQ и GMAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTQGMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.05%

-9.11%

-21.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-1.79%

-10.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.22%

-9.11%

-6.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

0.00%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-0.54%

-8.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

0.26%

+3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTQ и GMAR

LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что MSTQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTQGMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

0.68%

+3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.57%

2.99%

+7.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

3.90%

+10.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

6.83%

+12.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

6.83%

+12.01%

Сравнение комиссий MSTQ и GMAR

MSTQ берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии GMAR в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTQ и GMAR

Дивидендная доходность MSTQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.95%, тогда как GMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%
MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF		11.95%13.97%3.72%0.77%

Часто задаваемые вопросы

MSTQ and GMAR have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTQ has higher volatility (4.25%) compared to GMAR (0.68%). In terms of maximum drawdown, MSTQ dropped -31.05% vs GMAR's -9.11%.

On 3-year performance, MSTQ leads with 23.87% vs 12.32% for GMAR. On fees, GMAR is cheaper at 0.85% per year. On volatility, GMAR has been the lower-risk option at 0.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MSTQ has performed better with a 23.87% return vs 12.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GMAR is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.59% for MSTQ.

MSTQ has the higher dividend yield at 11.95%, compared with 0.00% for GMAR.

They also come from different issuers: Little Harbor Advisors and FT Vest. Their fees differ too: 1.59% for MSTQ and 0.85% for GMAR.

GMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTQ и GMAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор