PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTQ с GMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTQ с GMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR).

MSTQ и GMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTQ - это активно управляемый фонд от Little Harbor Advisors. Фонд был запущен 14 мар. 2022 г.. GMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTQ и GMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTQ и GMAR

2026 (YTD)202520242023
MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF		-4.76%20.57%19.58%24.26%
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		2.32%9.29%12.14%11.95%

Доходность по периодам

С начала года, MSTQ показывает доходность -4.76%, что значительно ниже, чем у GMAR с доходностью 2.32%.

MSTQ

1 день
1.01%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-4.34%
1 год
24.20%
3 года*
18.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

GMAR

1 день
0.48%
1 месяц
1.40%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.36%
1 год
12.40%
3 года*
11.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LHA Market State Tactical Q ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Часто сравнивают с MSTQ:
MSTQ с BRK-BMSTQ с QFLRMSTQ с QQQMSTQ с VOOMSTQ с SPYMSTQ с OCTQMSTQ с MSTB
Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с CAOSGMAR с PJANGMAR с PMARGMAR с CLOZGMAR с GJUNGMAR с BUFRGMAR с SPY

Сравнение комиссий MSTQ и GMAR

MSTQ берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии GMAR в 0.85%.

MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Доходность на риск

MSTQ vs. GMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTQ
Ранг доходности на риск MSTQ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTQ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTQ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTQ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTQ: 6060
Ранг коэф-та Мартина
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTQ c GMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTQGMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.46

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.14

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.46

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.84

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

11.96

-5.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTQ vs. GMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTQ на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMAR равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTQ и GMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTQGMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.46

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.71

-1.11

Корреляция

Корреляция между MSTQ и GMAR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTQ и GMAR

Дивидендная доходность MSTQ за последние двенадцать месяцев составляет около 14.66%, тогда как GMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF		14.66%13.97%3.72%0.77%
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSTQ и GMAR

Максимальная просадка MSTQ за все время составила -31.05%, что больше максимальной просадки GMAR в -9.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTQ и GMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTQGMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.05%

-9.11%

-21.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-6.85%

-5.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.38%

0.00%

-9.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-0.57%

-8.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

1.05%

+2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTQ и GMAR

LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что MSTQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTQGMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

2.22%

+2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

2.87%

+8.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

8.50%

+7.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

6.96%

+12.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.98%

6.96%

+12.02%