PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTQ с AAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTQ с AAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR).

MSTQ и AAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTQ - это активно управляемый фонд от Little Harbor Advisors. Фонд был запущен 14 мар. 2022 г.. AAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTQ и AAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTQ и AAPR

2026 (YTD)20252024
MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF		-5.71%20.57%10.19%
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026		1.32%7.79%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, MSTQ показывает доходность -5.71%, что значительно ниже, чем у AAPR с доходностью 1.32%.

MSTQ

1 день
2.40%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-5.71%
6 месяцев
-4.78%
1 год
23.75%
3 года*
18.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPR

1 день
0.00%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.32%
6 месяцев
3.06%
1 год
10.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LHA Market State Tactical Q ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026

Часто сравнивают с MSTQ:
MSTQ с BRK-BMSTQ с QFLRMSTQ с QQQMSTQ с VOOMSTQ с SPYMSTQ с OCTQMSTQ с MSTB
Часто сравнивают с AAPR:
AAPR с HIGHAAPR с sixoAAPR с SIXOAAPR с XAPRAAPR с APRQAAPR с XDOCAAPR с JULQ

Сравнение комиссий MSTQ и AAPR

MSTQ берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии AAPR в 0.79%.

MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026

Доходность на риск

MSTQ vs. AAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTQ
Ранг доходности на риск MSTQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTQ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTQ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTQ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
AAPR
Ранг доходности на риск AAPR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTQ c AAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTQAAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.86

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.79

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.60

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

2.41

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.30

16.22

-9.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTQ vs. AAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTQ на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAPR равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTQ и AAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTQAAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.86

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.58

-0.99

Корреляция

Корреляция между MSTQ и AAPR составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTQ и AAPR

Дивидендная доходность MSTQ за последние двенадцать месяцев составляет около 14.81%, тогда как AAPR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF		14.81%13.97%3.72%0.77%
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSTQ и AAPR

Максимальная просадка MSTQ за все время составила -31.05%, что больше максимальной просадки AAPR в -5.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTQ и AAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTQAAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.05%

-5.99%

-25.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-4.22%

-8.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.29%

0.00%

-10.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-0.48%

-8.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

0.63%

+3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTQ и AAPR

LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что MSTQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTQAAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

0.62%

+3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

1.50%

+9.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

5.41%

+10.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

4.94%

+14.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.98%

4.94%

+14.04%