Сравнение MSTP с MSTX
MSTP (GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF) and MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MSTP returned -96.14% vs -96.70% for MSTX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. MSTP charges 1.50%/yr vs 1.29%/yr for MSTX.
Доходность
Сравнение доходности MSTP и MSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSTP показывает доходность -69.31%, а MSTX немного ниже – -71.19%.
MSTP
- 1 день
- -9.68%
- 1 месяц
- -60.57%
- С начала года
- -69.31%
- 6 месяцев
- -71.78%
- 1 год
- -96.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTX
- 1 день
- -10.71%
- 1 месяц
- -61.25%
- С начала года
- -71.19%
- 6 месяцев
- -73.53%
- 1 год
- -96.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTP и MSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTP GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF | -69.31% | -89.07% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -71.19% | -90.13% |
Correlation
The correlation between MSTP and MSTX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | 1.00 |
The correlation between MSTP and MSTX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTP vs. MSTX — Ранг доходности на риск
MSTP
MSTX
Сравнение MSTP c MSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF (MSTP) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTP | MSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.76 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.99 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -1.23 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTP и MSTX
Максимальная просадка MSTP за все время составила -97.39%, примерно равная максимальной просадке MSTX в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTP и MSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTP | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.39% | -99.11% | +1.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.39% | -97.76% | +0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.39% | -99.11% | +1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.72% | -70.60% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.44% | 78.39% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTP и MSTX
GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF (MSTP) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеют волатильность 44.19% и 44.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTP | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.19% | 44.91% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 115.53% | 114.95% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 143.94% | 143.60% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.80% | 167.05% | -25.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.80% | 167.05% | -25.25% |
Сравнение комиссий MSTP и MSTX
MSTP берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MSTX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTP и MSTX
Ни MSTP, ни MSTX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTP GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, MSTP and MSTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MSTX has higher volatility (44.91%) compared to MSTP (44.19%). In terms of maximum drawdown, MSTP dropped -97.39% vs MSTX's -99.11%.
On 1-year performance, MSTP leads with -96.14% vs -96.70% for MSTX. On fees, MSTX is cheaper at 1.29% per year. On volatility, MSTP has been the lower-risk option at 44.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTP has performed better with a -96.14% return vs -96.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTX is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.50% for MSTP.
MSTP and MSTX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Defiance. Their fees differ too: 1.50% for MSTP and 1.29% for MSTX.
MSTP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTP и MSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор