Сравнение MSTP с CLIP
MSTP (GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF) and CLIP (Global X 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - MSTP is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while CLIP is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD. MSTP is actively managed, while CLIP is passively managed. Over the past year, MSTP returned -97.99% vs 3.90% for CLIP. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. MSTP charges 1.50%/yr vs 0.07%/yr for CLIP.
Доходность
Сравнение доходности MSTP и CLIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTP показывает доходность -76.46%, что значительно ниже, чем у CLIP с доходностью 1.94%.
MSTP
- 1 день
- -6.50%
- 1 месяц
- -45.43%
- 6 месяцев
- -80.92%
- С начала года
- -76.46%
- 1 год
- -97.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLIP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.82%
- С начала года
- 1.94%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTP и CLIP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTP GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF | -76.46% | -89.07% |
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 1.94% | 2.37% |
Correlation
The correlation between MSTP and CLIP is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTP vs. CLIP — Ранг доходности на риск
MSTP
CLIP
Сравнение MSTP c CLIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF (MSTP) и Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTP | CLIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -97.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 29.37 | -28.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 196.07 | -197.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 1,495.40 | -1,496.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTP и CLIP
Максимальная просадка MSTP за все время составила -98.40%, что больше максимальной просадки CLIP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTP и CLIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTP | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.40% | -0.08% | -98.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.37% | -0.02% | -98.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.99% | 0.00% | -97.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.36% | -0.00% | -71.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 81.27% | 0.00% | +81.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTP и CLIP
GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF (MSTP) имеет более высокую волатильность в 51.47% по сравнению с Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что MSTP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTP | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 51.47% | 0.08% | +51.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 121.63% | 0.15% | +121.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.55% | 0.22% | +148.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.01% | 0.44% | +144.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.01% | 0.44% | +144.57% |
Сравнение комиссий MSTP и CLIP
MSTP берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии CLIP в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTP и CLIP
MSTP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 3.85% | 4.14% | 5.11% | 2.75% |
MSTP GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTP and CLIP have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTP has higher volatility (51.47%) compared to CLIP (0.08%). In terms of maximum drawdown, MSTP dropped -98.40% vs CLIP's -0.08%.
On 1-year performance, CLIP leads with 3.90% vs -97.99% for MSTP. On fees, CLIP is cheaper at 0.07% per year. On volatility, CLIP has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CLIP has performed better with a 3.90% return vs -97.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLIP is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 1.50% for MSTP.
CLIP has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 0.00% for MSTP.
MSTP is categorized as Leveraged Equities, while CLIP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: GraniteShares and Global X. Their fees differ too: 1.50% for MSTP and 0.07% for CLIP.
CLIP currently has the higher Sharpe Ratio (17.89 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTP и CLIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор