Сравнение MSTP с BAMU
MSTP (GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - MSTP is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, MSTP returned -96.78% vs 2.77% for BAMU. Their -0.05 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. MSTP charges 1.50%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности MSTP и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTP показывает доходность -75.07%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.52%.
MSTP
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -8.57%
- 6 месяцев
- -63.05%
- С начала года
- -75.07%
- 1 год
- -96.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -95.61%
BAMU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.30%
- С начала года
- 1.52%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.54%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $141.23K | $194.28K | $204.39K | |
| $590.55K | $817.36K | $1.08M |
Сравнение доходности по годам MSTP и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTP GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF | -75.07% | -89.07% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.52% | 1.87% |
Correlation
The correlation between MSTP and BAMU is -0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTP vs. BAMU — Ранг доходности на риск
MSTP
BAMU
Сравнение MSTP c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF (MSTP) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTP | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -10.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 2.39 | -1.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 23.52 | -24.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 96.94 | -98.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTP и BAMU
Максимальная просадка MSTP за все время составила -98.40%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTP и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTP | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.40% | -0.36% | -98.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.87% | -0.12% | -97.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.88% | 0.00% | -97.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.65% | -0.02% | -72.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 80.46% | 0.03% | +80.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTP и BAMU
GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF (MSTP) имеет более высокую волатильность в 32.69% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что MSTP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTP | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.69% | 0.10% | +32.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 119.88% | 0.35% | +119.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.84% | 0.58% | +148.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.92% | 0.85% | +143.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.92% | 0.85% | +143.07% |
Сравнение комиссий MSTP и BAMU
MSTP берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTP и BAMU
MSTP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.04% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
MSTP GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTP and BAMU have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTP has higher volatility (32.69%) compared to BAMU (0.10%). In terms of maximum drawdown, MSTP dropped -98.40% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, BAMU leads with 2.77% vs -96.78% for MSTP. On fees, BAMU is cheaper at 1.09% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.77% return vs -96.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAMU is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.50% for MSTP.
BAMU has the higher dividend yield at 3.04%, compared with 0.00% for MSTP.
MSTP is categorized as Leveraged Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: GraniteShares and Brookstone. Their fees differ too: 1.50% for MSTP and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.83 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTP и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор