PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTP с MULL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTP с MULL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MSTP (GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, MSTP returned -96.14% vs 3622.12% for MULL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MSTP и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF (MSTP) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTP показывает доходность -69.31%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 780.13%.

MSTP

1 день
-9.68%
1 месяц
-60.57%
С начала года
-69.31%
6 месяцев
-71.78%
1 год
-96.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MULL

1 день
-26.45%
1 месяц
69.00%
С начала года
780.13%
6 месяцев
832.94%
1 год
3,622.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTP и MULL

2026 (YTD)2025
MSTP
GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF		-69.31%-89.07%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		780.13%410.41%

Correlation

The correlation between MSTP and MULL is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Часто сравнивают с MSTP:
MSTP с LINTMSTP с NVDGMSTP с IREGMSTP с BAMUMSTP с CLIPMSTP с AMDLMSTP с NVD
Часто сравнивают с MULL:
MULL с MUUMULL с SOXLMULL с XXXXMULL с NFLUMULL с TECLMULL с DZZMULL с APPX

Доходность на риск

MSTP vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTP
Ранг доходности на риск MSTP: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTP: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTP: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTP: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTP: 33
Ранг коэф-та Мартина
MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTP c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF (MSTP) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSTPMULLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
25.24

-25.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.13
5.61

-7.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.71

-0.94

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

69.24

-70.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

221.31

-222.55

MSTP vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTP на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 25.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTP и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSTP и MULL

Максимальная просадка MSTP за все время составила -97.39%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTP и MULL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTPMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.39%

-72.29%

-25.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-97.39%

-53.09%

-44.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.39%

-26.45%

-70.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.72%

-20.52%

-49.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

77.44%

16.58%

+60.86%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTP и MULL

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF (MSTP) составляет 44.19%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 74.91%. Это указывает на то, что MSTP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTPMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

44.19%

74.91%

-30.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

115.53%

119.83%

-4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

143.94%

145.72%

-1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

141.80%

142.49%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

141.80%

142.49%

-0.69%

Сравнение комиссий MSTP и MULL

И MSTP, и MULL имеют комиссию равную 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTP и MULL

MSTP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.

ПозицияTTM2025
MSTP
GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF		0.00%0.00%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		0.04%0.39%

Часто задаваемые вопросы

MSTP and MULL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MULL has higher volatility (74.91%) compared to MSTP (44.19%). In terms of maximum drawdown, MSTP dropped -97.39% vs MULL's -72.29%.

On 1-year performance, MULL leads with 3622.12% vs -96.14% for MSTP. Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. On volatility, MSTP has been the lower-risk option at 44.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MULL has performed better with a 3622.12% return vs -96.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSTP and MULL have the same expense ratio: 1.50% per year.

MULL has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.00% for MSTP.

MULL currently has the higher Sharpe Ratio (25.24 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTP и MULL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор