Сравнение MSTP с EINC
MSTP (GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - MSTP is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index. MSTP is actively managed, while EINC is passively managed. Over the past year, MSTP returned -97.99% vs 33.52% for EINC. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. MSTP charges 1.50%/yr vs 0.45%/yr for EINC.
Доходность
Сравнение доходности MSTP и EINC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTP показывает доходность -76.46%, что значительно ниже, чем у EINC с доходностью 29.71%.
MSTP
- 1 день
- -6.50%
- 1 месяц
- -45.43%
- 6 месяцев
- -80.92%
- С начала года
- -76.46%
- 1 год
- -97.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EINC
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 5.79%
- 6 месяцев
- 28.55%
- С начала года
- 29.71%
- 1 год
- 33.52%
- 3 года*
- 29.16%
- 5 лет*
- 23.13%
- 10 лет*
- 11.78%
Сравнение доходности по годам MSTP и EINC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTP GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF | -76.46% | -89.07% |
EINC VanEck Energy Income ETF | 29.71% | 2.89% |
Correlation
The correlation between MSTP and EINC is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTP vs. EINC — Ранг доходности на риск
MSTP
EINC
Сравнение MSTP c EINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF (MSTP) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTP | EINC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.38 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 4.27 | -5.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 10.48 | -11.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTP и EINC
Максимальная просадка MSTP за все время составила -98.40%, что больше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTP и EINC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTP | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.40% | -87.55% | -10.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.37% | -7.89% | -90.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.99% | -1.67% | -96.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.36% | -43.97% | -27.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 81.27% | 3.21% | +78.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTP и EINC
GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF (MSTP) имеет более высокую волатильность в 51.47% по сравнению с VanEck Energy Income ETF (EINC) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что MSTP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTP | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 51.47% | 5.40% | +46.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 121.63% | 12.38% | +109.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.55% | 15.45% | +133.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.01% | 19.58% | +125.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.01% | 25.33% | +119.68% |
Сравнение комиссий MSTP и EINC
MSTP берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии EINC в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTP и EINC
MSTP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 3.41% | 4.51% | 3.33% | 3.77% | 2.89% | 6.03% | 6.69% | 9.66% | 11.31% | 8.53% | 9.71% | 28.53% |
MSTP GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTP and EINC have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTP has higher volatility (51.47%) compared to EINC (5.40%). In terms of maximum drawdown, MSTP dropped -98.40% vs EINC's -87.55%.
On 1-year performance, EINC leads with 33.52% vs -97.99% for MSTP. On fees, EINC is cheaper at 0.45% per year. On volatility, EINC has been the lower-risk option at 5.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EINC has performed better with a 33.52% return vs -97.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EINC is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.50% for MSTP.
EINC has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 0.00% for MSTP.
MSTP is categorized as Leveraged Equities, while EINC is Energy Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and VanEck. Their fees differ too: 1.50% for MSTP and 0.45% for EINC.
EINC currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTP и EINC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор