Сравнение MSTP с BNO
MSTP (GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - MSTP is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. MSTP is actively managed, while BNO is passively managed. Over the past year, MSTP returned -97.99% vs 55.11% for BNO. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. MSTP charges 1.50%/yr vs 1.00%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности MSTP и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTP показывает доходность -76.46%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 65.18%.
MSTP
- 1 день
- -6.50%
- 1 месяц
- -45.43%
- 6 месяцев
- -80.92%
- С начала года
- -76.46%
- 1 год
- -97.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 6.58%
- 6 месяцев
- 58.17%
- С начала года
- 65.18%
- 1 год
- 55.11%
- 3 года*
- 20.77%
- 5 лет*
- 19.90%
- 10 лет*
- 12.78%
Сравнение доходности по годам MSTP и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTP GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF | -76.46% | -89.07% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 65.18% | -1.46% |
Correlation
The correlation between MSTP and BNO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTP vs. BNO — Ранг доходности на риск
MSTP
BNO
Сравнение MSTP c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF (MSTP) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTP | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.24 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 1.61 | -2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 4.66 | -5.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTP и BNO
Максимальная просадка MSTP за все время составила -98.40%, что больше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTP и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTP | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.40% | -87.06% | -11.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.37% | -34.46% | -63.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.99% | -22.20% | -75.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.36% | -40.06% | -31.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 81.27% | 11.87% | +69.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTP и BNO
GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF (MSTP) имеет более высокую волатильность в 51.47% по сравнению с United States Brent Oil Fund LP (BNO) с волатильностью 15.19%. Это указывает на то, что MSTP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTP | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 51.47% | 15.19% | +36.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 121.63% | 39.16% | +82.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.55% | 42.74% | +105.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.01% | 36.11% | +108.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.01% | 36.77% | +108.24% |
Сравнение комиссий MSTP и BNO
MSTP берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BNO в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTP и BNO
Ни MSTP, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MSTP and BNO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTP has higher volatility (51.47%) compared to BNO (15.19%). In terms of maximum drawdown, MSTP dropped -98.40% vs BNO's -87.06%.
On 1-year performance, BNO leads with 55.11% vs -97.99% for MSTP. On fees, BNO is cheaper at 1.00% per year. On volatility, BNO has been the lower-risk option at 15.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNO has performed better with a 55.11% return vs -97.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNO is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.50% for MSTP.
MSTP and BNO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
MSTP is categorized as Leveraged Equities, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: GraniteShares and USCF Investments. Their fees differ too: 1.50% for MSTP and 1.00% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTP и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор