PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTMX с VMSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTMX с VMSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX).

MSTMX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. VMSAX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 12 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTMX и VMSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTMX и VMSAX

2026 (YTD)2025202420232022
MSTMX
Morningstar Multisector Bond Fund		-2.03%10.03%4.60%10.77%-11.87%
VMSAX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares		-0.55%9.08%6.86%10.53%-8.42%

Доходность по периодам

С начала года, MSTMX показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у VMSAX с доходностью -0.55%.

MSTMX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
-1.31%
1 год
5.27%
3 года*
6.54%
5 лет*
1.71%
10 лет*
—

VMSAX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
0.99%
1 год
6.23%
3 года*
7.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Multisector Bond Fund

Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с MSTMX:
MSTMX с NWXHXMSTMX с PIMIXMSTMX с MSTBXMSTMX с MSTSXMSTMX с MSTRXMSTMX с MSTGXMSTMX с MSTQX
Часто сравнивают с VMSAX:
VMSAX с PIMIXVMSAX с JPIEVMSAX с VBTLXVMSAX с FLXRVMSAX с ENIAXVMSAX с VCOBXVMSAX с RCTIX

Сравнение комиссий MSTMX и VMSAX

MSTMX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VMSAX в 0.30%.

MSTMX
Morningstar Multisector Bond Fund
VMSAX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares

Доходность на риск

MSTMX vs. VMSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTMX
Ранг доходности на риск MSTMX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTMX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTMX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTMX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTMX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTMX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VMSAX
Ранг доходности на риск VMSAX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMSAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMSAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMSAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMSAX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMSAX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTMX c VMSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTMXVMSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.05

+1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.33

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

2.08

-0.80

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

0.12

+1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.42

1.87

+4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTMX vs. VMSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTMX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа VMSAX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTMX и VMSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTMXVMSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.05

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.06

+0.46

Корреляция

Корреляция между MSTMX и VMSAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTMX и VMSAX

Дивидендная доходность MSTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности VMSAX в 5.14%

TTM20252024202320222021202020192018
MSTMX
Morningstar Multisector Bond Fund		3.19%4.00%6.01%5.26%1.42%4.17%2.68%6.18%0.37%
VMSAX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares		5.14%5.66%6.48%5.52%3.76%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSTMX и VMSAX

Максимальная просадка MSTMX за все время составила -21.37%, что меньше максимальной просадки VMSAX в -54.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTMX и VMSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTMXVMSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.37%

-54.84%

+33.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.09%

-54.84%

+50.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.09%

-1.60%

-2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-3.20%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

3.50%

-2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTMX и VMSAX

Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что MSTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTMXVMSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

1.30%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.11%

112.83%

-109.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.11%

133.33%

-128.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.42%

65.62%

-60.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.78%

65.62%

-59.84%