Сравнение MSTI с USTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) и VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB).
MSTI и USTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTI - это активно управляемый фонд от Madison. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г.. USTB - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Bloomberg 1–3 Year Credit Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTI и USTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTI и USTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | 0.25% | 6.33% | 4.84% | 4.14% |
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 0.35% | 6.08% | 6.49% | 2.68% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTI показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у USTB с доходностью 0.35%.
MSTI
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USTB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTI и USTB
MSTI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии USTB в 0.34%.
Доходность на риск
MSTI vs. USTB — Ранг доходности на риск
MSTI
USTB
Сравнение MSTI c USTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) и VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTI | USTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 3.12 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 4.97 | -2.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.73 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 5.47 | -1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.13 | 23.81 | -9.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTI | USTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 3.12 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.24 | 1.70 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между MSTI и USTB составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTI и USTB
Дивидендная доходность MSTI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности USTB в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | 5.32% | 5.40% | 5.48% | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 4.61% | 4.62% | 5.05% | 4.49% | 2.54% | 1.84% | 2.59% | 2.69% | 2.32% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок MSTI и USTB
Максимальная просадка MSTI за все время составила -1.48%, что меньше максимальной просадки USTB в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTI и USTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTI | USTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.48% | -5.32% | +3.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.32% | -0.84% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -4.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -0.59% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -0.67% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.19% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTI и USTB
Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что MSTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTI | USTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 0.49% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.75% | 0.83% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76% | 1.49% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.73% | 2.01% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.73% | 2.02% | +0.71% |