Сравнение MSTI с SHAG
MSTI (Madison Short-Term Strategic Income ETF) and SHAG (WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF) are both Short-Term Bond funds. MSTI is actively managed, while SHAG is passively managed. Over the past year, MSTI returned 3.69% vs 3.63% for SHAG. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSTI charges 0.40%/yr vs 0.12%/yr for SHAG.
Доходность
Сравнение доходности MSTI и SHAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTI показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у SHAG с доходностью 0.76%.
MSTI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.75%
- С начала года
- 0.85%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHAG
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.64%
- С начала года
- 0.76%
- 1 год
- 3.63%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTI и SHAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | 0.85% | 6.33% | 4.84% | 4.13% |
SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF | 0.76% | 6.27% | 4.30% | 3.04% |
Correlation
The correlation between MSTI and SHAG is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2023 г. | 0.75 |
The correlation between MSTI and SHAG has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTI vs. SHAG — Ранг доходности на риск
MSTI
SHAG
Сравнение MSTI c SHAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) и WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTI | SHAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.38 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 2.64 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.45 | 8.90 | +2.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTI и SHAG
Максимальная просадка MSTI за все время составила -1.48%, что меньше максимальной просадки SHAG в -9.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTI и SHAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTI | SHAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.48% | -9.62% | +8.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.32% | -1.38% | +0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.26% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -1.85% | +1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.41% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTI и SHAG
Текущая волатильность для Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) составляет 0.50%, в то время как у WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) волатильность равна 0.60%. Это указывает на то, что MSTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTI | SHAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 0.60% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.59% | 1.45% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43% | 1.86% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.68% | 2.76% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.68% | 2.57% | +0.11% |
Сравнение комиссий MSTI и SHAG
MSTI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SHAG в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTI и SHAG
Дивидендная доходность MSTI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности SHAG в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | 5.34% | 5.40% | 5.48% | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF | 4.31% | 4.33% | 4.49% | 3.04% | 1.38% | 0.92% | 2.33% | 2.71% | 2.56% | 0.77% |
Часто задаваемые вопросы
MSTI and SHAG have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHAG has higher volatility (0.60%) compared to MSTI (0.50%). In terms of maximum drawdown, MSTI dropped -1.48% vs SHAG's -9.62%.
On 1-year performance, MSTI leads with 3.69% vs 3.63% for SHAG. On fees, SHAG is cheaper at 0.12% per year. On volatility, MSTI has been the lower-risk option at 0.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTI has performed better with a 3.69% return vs 3.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHAG is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for MSTI.
MSTI has the higher dividend yield at 5.34%, compared with 4.31% for SHAG.
They also come from different issuers: Madison and WisdomTree. Their fees differ too: 0.40% for MSTI and 0.12% for SHAG.
SHAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTI и SHAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор