Сравнение MSTI с SHAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) и WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG).
MSTI и SHAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTI - это активно управляемый фонд от Madison. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г.. SHAG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Short Aggregate Enhanced Yield Index. Фонд был запущен 18 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTI и SHAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTI и SHAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | 0.25% | 6.33% | 4.84% | 4.14% |
SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF | 0.10% | 6.27% | 4.30% | 3.15% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTI показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у SHAG с доходностью 0.10%.
MSTI
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHAG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTI и SHAG
MSTI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SHAG в 0.12%.
Доходность на риск
MSTI vs. SHAG — Ранг доходности на риск
MSTI
SHAG
Сравнение MSTI c SHAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) и WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTI | SHAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.95 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 3.00 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.40 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 3.14 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.13 | 12.27 | +1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTI | SHAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.95 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.24 | 0.83 | +1.41 |
Корреляция
Корреляция между MSTI и SHAG составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTI и SHAG
Дивидендная доходность MSTI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности SHAG в 4.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | 5.32% | 5.40% | 5.48% | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF | 4.35% | 4.33% | 4.49% | 3.04% | 1.38% | 0.92% | 2.33% | 2.71% | 2.56% | 0.77% |
Просадки
Сравнение просадок MSTI и SHAG
Максимальная просадка MSTI за все время составила -1.48%, что меньше максимальной просадки SHAG в -9.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTI и SHAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTI | SHAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.48% | -9.62% | +8.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.32% | -1.38% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -0.91% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -1.90% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.35% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTI и SHAG
Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что MSTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTI | SHAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 0.84% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.75% | 1.19% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76% | 2.21% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.73% | 2.73% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.73% | 2.59% | +0.14% |