Сравнение MSTI с NUSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) и Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA).
MSTI и NUSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTI - это активно управляемый фонд от Madison. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г.. NUSA - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond (1-5 Y). Фонд был запущен 31 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTI и NUSA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTI и NUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | 0.25% | 6.33% | 4.84% | 4.14% |
NUSA Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | 0.18% | 5.89% | 3.52% | 3.42% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTI показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у NUSA с доходностью 0.18%.
MSTI
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NUSA
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTI и NUSA
MSTI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии NUSA в 0.15%.
Доходность на риск
MSTI vs. NUSA — Ранг доходности на риск
MSTI
NUSA
Сравнение MSTI c NUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) и Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTI | NUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.99 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 3.06 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.39 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 3.01 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.13 | 11.54 | +2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTI | NUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.99 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.24 | 0.82 | +1.42 |
Корреляция
Корреляция между MSTI и NUSA составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTI и NUSA
Дивидендная доходность MSTI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности NUSA в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | 5.32% | 5.40% | 5.48% | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUSA Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | 3.82% | 3.83% | 3.93% | 3.54% | 2.44% | 2.16% | 2.51% | 2.85% | 3.22% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок MSTI и NUSA
Максимальная просадка MSTI за все время составила -1.48%, что меньше максимальной просадки NUSA в -9.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTI и NUSA.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTI | NUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.48% | -9.44% | +7.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.32% | -1.28% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -0.76% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -1.67% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.33% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTI и NUSA
Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что MSTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTI | NUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 0.80% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.75% | 1.19% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76% | 1.95% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.73% | 2.78% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.73% | 2.74% | -0.01% |