PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSTI с NUSA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MSTI и NUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) и Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTI и NUSA


2026 (YTD)202520242023
MSTI
Madison Short-Term Strategic Income ETF
0.25%6.33%4.84%4.14%
NUSA
Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF
0.18%5.89%3.52%3.42%

Доходность по периодам

С начала года, MSTI показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у NUSA с доходностью 0.18%.


MSTI

1 день
0.01%
1 месяц
-0.50%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.35%
1 год
4.64%
3 года*
5 лет*
10 лет*

NUSA

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.59%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.07%
1 год
3.87%
3 года*
4.29%
5 лет*
1.59%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Madison Short-Term Strategic Income ETF

Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF

Сравнение комиссий MSTI и NUSA

MSTI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии NUSA в 0.15%.


Доходность на риск

MSTI vs. NUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSTI
Ранг доходности на риск MSTI: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTI: 9292
Ранг коэф-та Мартина

NUSA
Ранг доходности на риск NUSA: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUSA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSA: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSA: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSA: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTI c NUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) и Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSTINUSADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.99

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

3.06

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.62

3.01

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.13

11.54

+2.59

MSTI vs. NUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTI на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NUSA равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTI и NUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSTINUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.99

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.24

0.82

+1.42

Корреляция

Корреляция между MSTI и NUSA составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTI и NUSA

Дивидендная доходность MSTI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности NUSA в 3.82%


TTM202520242023202220212020201920182017
MSTI
Madison Short-Term Strategic Income ETF
5.32%5.40%5.48%1.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NUSA
Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF
3.82%3.83%3.93%3.54%2.44%2.16%2.51%2.85%3.22%2.20%

Просадки

Сравнение просадок MSTI и NUSA

Максимальная просадка MSTI за все время составила -1.48%, что меньше максимальной просадки NUSA в -9.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTI и NUSA.


Загрузка...

Показатели просадок


MSTINUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.48%

-9.44%

+7.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.32%

-1.28%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.76%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.29%

-1.67%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.33%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTI и NUSA

Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что MSTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MSTINUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

0.80%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.75%

1.19%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76%

1.95%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.73%

2.78%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.73%

2.74%

-0.01%