PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTI с FTGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTI с FTGC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MSTI (Madison Short-Term Strategic Income ETF) and FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - MSTI is a Short-Term Bond fund actively managed by Madison, while FTGC is a Commodities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, MSTI returned 3.75% vs 28.35% for FTGC. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. MSTI charges 0.40%/yr vs 0.95%/yr for FTGC.

Доходность

Сравнение доходности MSTI и FTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTI показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у FTGC с доходностью 16.89%.

MSTI

1 день
0.12%
1 месяц
0.46%
С начала года
0.85%
6 месяцев
0.97%
1 год
3.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTGC

1 день
-1.65%
1 месяц
-8.90%
С начала года
16.89%
6 месяцев
15.85%
1 год
28.35%
3 года*
13.63%
5 лет*
11.70%
10 лет*
6.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTI и FTGC

2026 (YTD)202520242023
MSTI
Madison Short-Term Strategic Income ETF		0.85%6.33%4.84%4.13%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		16.89%14.61%9.96%-7.55%

Correlation

The correlation between MSTI and FTGC is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2023 г.

-0.06

The correlation between MSTI and FTGC shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Short-Term Strategic Income ETF

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с MSTI:
MSTI с MSTYMSTI с SGOVMSTI с SDCPMSTI с MAXIMSTI с JPLDMSTI с BINCMSTI с USDX
Часто сравнивают с FTGC:
FTGC с PDBCFTGC с COMTFTGC с DBCFTGC с FFGCXFTGC с USDUFTGC с KOLDFTGC с FLLA

Доходность на риск

MSTI vs. FTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTI
Ранг доходности на риск MSTI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTI: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTI c FTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSTIFTGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.83

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.48

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

2.31

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.55

9.40

+2.15

MSTI vs. FTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTI на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTGC равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTI и FTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSTI и FTGC

Максимальная просадка MSTI за все время составила -1.48%, что меньше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTI и FTGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTIFTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.48%

-59.47%

+57.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.32%

-12.34%

+11.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-12.34%

+12.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.29%

-27.33%

+27.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

3.02%

-2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTI и FTGC

Текущая волатильность для Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) составляет 0.50%, в то время как у First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что MSTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTIFTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.50%

3.33%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.64%

13.32%

-11.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43%

15.64%

-13.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.69%

15.89%

-13.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.69%

14.72%

-12.03%

Сравнение комиссий MSTI и FTGC

MSTI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FTGC в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTI и FTGC

Дивидендная доходность MSTI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что меньше доходности FTGC в 16.40%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		16.40%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%
MSTI
Madison Short-Term Strategic Income ETF		5.33%5.40%5.48%1.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSTI and FTGC have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTGC has higher volatility (3.33%) compared to MSTI (0.50%). In terms of maximum drawdown, MSTI dropped -1.48% vs FTGC's -59.47%.

On 1-year performance, FTGC leads with 28.35% vs 3.75% for MSTI. On fees, MSTI is cheaper at 0.40% per year. On volatility, MSTI has been the lower-risk option at 0.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTGC has performed better with a 28.35% return vs 3.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSTI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for FTGC.

FTGC has the higher dividend yield at 16.40%, compared with 5.33% for MSTI.

MSTI is categorized as Short-Term Bond, while FTGC is Commodities. They also come from different issuers: Madison and First Trust. Their fees differ too: 0.40% for MSTI and 0.95% for FTGC.

FTGC currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTI и FTGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор