Сравнение MSTI с CVRD
MSTI (Madison Short-Term Strategic Income ETF) and CVRD (Madison Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - MSTI is a Short-Term Bond fund actively managed by Madison, while CVRD is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Madison. Both are actively managed. Over the past year, MSTI returned 4.30% vs 9.30% for CVRD. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. MSTI charges 0.40%/yr vs 0.90%/yr for CVRD.
Доходность
Сравнение доходности MSTI и CVRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTI показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у CVRD с доходностью 2.84%.
MSTI
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CVRD
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 3.26%
- 1 год
- 9.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTI и CVRD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | 0.63% | 6.33% | 4.84% | 4.14% |
CVRD Madison Covered Call ETF | 2.84% | 5.94% | 4.90% | 4.07% |
Correlation
The correlation between MSTI and CVRD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2023 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTI vs. CVRD — Ранг доходности на риск
MSTI
CVRD
Сравнение MSTI c CVRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) и Madison Covered Call ETF (CVRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTI | CVRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.18 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 1.63 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.50 | 5.17 | +8.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTI | CVRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 0.97 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.17 | 0.58 | +1.58 |
Просадки
Сравнение просадок MSTI и CVRD
Максимальная просадка MSTI за все время составила -1.48%, что меньше максимальной просадки CVRD в -17.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTI и CVRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTI | CVRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.48% | -17.95% | +16.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.32% | -5.72% | +4.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -1.47% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -2.00% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 1.80% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTI и CVRD
Текущая волатильность для Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) составляет 0.58%, в то время как у Madison Covered Call ETF (CVRD) волатильность равна 2.61%. Это указывает на то, что MSTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVRD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTI | CVRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 2.61% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.61% | 6.95% | -5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45% | 9.71% | -7.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.71% | 11.82% | -9.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.71% | 11.82% | -9.11% |
Сравнение комиссий MSTI и CVRD
MSTI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CVRD в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTI и CVRD
Дивидендная доходность MSTI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что меньше доходности CVRD в 7.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CVRD Madison Covered Call ETF | 7.54% | 7.63% | 15.70% | 1.50% |
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | 5.34% | 5.40% | 5.48% | 1.55% |
Часто задаваемые вопросы
MSTI and CVRD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVRD has higher volatility (2.61%) compared to MSTI (0.58%). In terms of maximum drawdown, MSTI dropped -1.48% vs CVRD's -17.95%.
On 1-year performance, CVRD leads with 9.30% vs 4.30% for MSTI. On fees, MSTI is cheaper at 0.40% per year. On volatility, MSTI has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CVRD has performed better with a 9.30% return vs 4.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.90% for CVRD.
CVRD has the higher dividend yield at 7.54%, compared with 5.34% for MSTI.
MSTI is categorized as Short-Term Bond, while CVRD is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.40% for MSTI and 0.90% for CVRD.
MSTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTI и CVRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор