Сравнение MSTI с CVRD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) и Madison Covered Call ETF (CVRD).
MSTI и CVRD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTI - это активно управляемый фонд от Madison. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г.. CVRD - это активно управляемый фонд от Madison. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTI и CVRD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTI и CVRD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | 0.25% | 6.33% | 4.84% | 4.14% |
CVRD Madison Covered Call ETF | -1.23% | 5.94% | 4.90% | 4.07% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTI показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у CVRD с доходностью -1.23%.
MSTI
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CVRD
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 9.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTI и CVRD
MSTI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CVRD в 0.90%.
Доходность на риск
MSTI vs. CVRD — Ранг доходности на риск
MSTI
CVRD
Сравнение MSTI c CVRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) и Madison Covered Call ETF (CVRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTI | CVRD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 0.60 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | 0.96 | +1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.15 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | 0.83 | +2.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.37 | 3.92 | +10.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTI | CVRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 0.60 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.24 | 0.48 | +1.77 |
Корреляция
Корреляция между MSTI и CVRD составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTI и CVRD
Дивидендная доходность MSTI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что меньше доходности CVRD в 7.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | 5.32% | 5.40% | 5.48% | 1.55% |
CVRD Madison Covered Call ETF | 7.85% | 7.63% | 15.70% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок MSTI и CVRD
Максимальная просадка MSTI за все время составила -1.48%, что меньше максимальной просадки CVRD в -17.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTI и CVRD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTI | CVRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.48% | -17.95% | +16.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.32% | -12.01% | +10.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -3.91% | +3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -2.06% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 2.55% | -2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTI и CVRD
Текущая волатильность для Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) составляет 0.92%, в то время как у Madison Covered Call ETF (CVRD) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что MSTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVRD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTI | CVRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 3.35% | -2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.75% | 7.62% | -5.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76% | 16.08% | -13.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.73% | 11.98% | -9.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.73% | 11.98% | -9.25% |