Сравнение MSTI с BTC-USD
MSTI (Madison Short-Term Strategic Income ETF) is Short-Term Bond fund actively managed by Madison, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past year, MSTI returned 3.84% vs -46.45% for BTC-USD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTI и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTI показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.00%.
MSTI
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 0.85%
- С начала года
- 0.90%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- -33.12%
- С начала года
- -27.00%
- 1 год
- -46.45%
- 3 года*
- 28.84%
- 5 лет*
- 14.98%
- 10 лет*
- 57.64%
Сравнение доходности по годам MSTI и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | 0.90% | 6.33% | 4.84% | 4.13% |
BTC-USD Bitcoin | -27.00% | -6.27% | 120.76% | 64.01% |
Correlation
The correlation between MSTI and BTC-USD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2023 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTI vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
MSTI
BTC-USD
Сравнение MSTI c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTI | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.83 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | -0.88 | +3.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.92 | -1.41 | +13.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTI и BTC-USD
Максимальная просадка MSTI за все время составила -1.48%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTI и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTI | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.48% | -85.30% | +83.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.32% | -53.08% | +51.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -48.79% | +48.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -42.59% | +42.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 29.41% | -29.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTI и BTC-USD
Текущая волатильность для Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) составляет 0.50%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что MSTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTI | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 9.63% | -9.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.59% | 34.90% | -33.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43% | 35.73% | -33.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.68% | 43.96% | -41.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.68% | 56.33% | -53.65% |
Часто задаваемые вопросы
MSTI and BTC-USD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (9.63%) compared to MSTI (0.50%). In terms of maximum drawdown, MSTI dropped -1.48% vs BTC-USD's -85.30%.
MSTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTI и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор